商業(yè)銀行個人住房貸款風險研究.pdf

1、住房是人們生活的基本需求之一，但如今的現(xiàn)實條件卻給多數(shù)購房者的買房之路增添了不小的阻礙。在短短十幾年內(nèi)，房價增長了十倍之多。盡管國家數(shù)次對房地產(chǎn)進行調(diào)控，但房價高企的現(xiàn)象并沒有得到顯著改善。一些地方在穩(wěn)增長的壓力下，開始放松調(diào)控，使得近期樓市出現(xiàn)回暖跡象，購房熱情有增無減。房價走高對于商業(yè)銀行個人住房貸款業(yè)務是有利的，且個人住房貸款違約率很低，在此情況下，銀行往往會放松對信貸風險的防范。殊不知，處于波動性較大的房地產(chǎn)市場環(huán)境中，一旦房地

2、產(chǎn)泡沫破裂，房價迅速下跌，不僅是借款人、開發(fā)商風險加大，銀行將會面臨更大的損失。因此，發(fā)揮監(jiān)管效力，嚴控個人住房信貸風險仍應得到相關(guān)部門的重視。
　　如今，商業(yè)銀行幾乎都有自己的風險防控部門，并設有成套的風險評估體系用于對個人住房貸款風險的管理。但就國內(nèi)銀行的現(xiàn)實情況來看，銀行在貸前調(diào)查階段對客戶資料的收集和審核有時只是流于形式，依據(jù)主觀判斷的較多，進行量化分析的卻很少。此外，貸中審查也是保證信貸資產(chǎn)安全性的一個重要環(huán)節(jié)。大多數(shù)銀

3、行在此方面缺乏行之有效的技術(shù)手段，或是已有的風險評估方法并沒有考慮到市場因素的影響，因而無法對信貸風險進行動態(tài)監(jiān)管。加之國內(nèi)相關(guān)理論研究有限，且多數(shù)是從定性角度分析，運用模型進行量化研究的相對匱乏。
　　為此，本文運用定性與定量、微觀與宏觀、靜態(tài)與動態(tài)相結(jié)合的方法對個人住房貸款風險作系統(tǒng)的、全面的分析，主要對信用風險作相關(guān)闡述，并指出銀行面臨的住房信貸風險形勢并沒有預期中的那樣樂觀，其業(yè)務操作中尚存在許多漏洞。同時，利用KMV模型