mba論文門檻分紅策略下帶兩類索賠風險過程模型的研究pdf

1、江西師范大學學位論文獨創(chuàng)性聲明本人聲明所呈交的學位論文是我在導師的指導下進行的研究工作及取得的研究成果。盡我所知，除文中已經(jīng)注明引用的內容外，論文中不包含其他個人已經(jīng)發(fā)表或撰寫過的研究成果，也不包含為獲得江西師范大學或其他教育機構的學位或證書而使用過的材料。對本文的研究做出重要貢獻的個人和集體，均已在文中作了明確說明并表示謝意。學位論文作者簽名： 簽字日期：江西師范大學學位論文使用授權聲明本人同意在校攻讀學位期間論文工作的知識產權單位屬

2、江西師范大學。本人保證畢業(yè)離校后，發(fā)表本論文或使用本論文成果時署名單位仍為江西師范大學。學校有權保留學位論文并向國家主管部門或其他指定機構送交論文的電子版和紙質版；有權將學位論文用于非贏利目的的少量復制并允許論文進入學校圖書館、院系資料室被查閱；有權將學位論文的內容編入有關數(shù)據(jù)庫進行檢索：有權將學位論文的標題和摘要匯編出版。學位論文作者簽名：簽字日期：導師簽名：簽字日期：tA b s t r a c tI nt h i st h e s

3、 i s 。w ec o n s i d e r a r i s km o d e l w i t h t w o i n d e p e n d e n t c l a s s e s o f i n s u r a n c er i s k s ．T h e e x p e c t e dd i s c o u n t e d p e n a l t y ( G e r b e r ·S h i u ) f u n c t

4、 i o n a n d t h e e x p e c t a t i o no ft h e p r e s e n tv a l u e o f a l ld i v i d e n d s u n t i lr u i n ( t h e v a l u e f u n c t i o n ) f o rt h e r i s km o d e lo na t h r e s h o l dd i v i d e n ds t

5、r a t e g ya r e s t u d i e d ．T h et h e s i si sd i v i d e di n t o5 c h a p t e r s ．I n c h a p t e r1 ，t h ec l a s s i c a lc o m p o u n dP o i s s o nr i s km o d e l ，t h er i s km o d e li n -v o l v i n gt w

6、 oi n d e p e n d e n tc l a s s e s o fi n s u r a n c er i s k sa n dt w o c o r ep r o b l e m s i n t h ea c t u a r i a ll i t e r a t u r e ，t h ee x p e c t e d d i s c o u n t e d p e n a l t yf u n c t i o na n

7、d d i v i d e n d s t r a t e g ya l - ei n t r o d u c e d ．S o m ec o r r e s p o n d i n gd e v e l o p m e n t s i nr e c e n ty e a r sa r e a l s or e v i e w e d ．I nc h a p t e r 2 ，w e c o n s i d e ra d o u b l

8、 ec o m p o u n d P o i s s o n r i s km o d e l i n v o l v i n gt w oi n d e p e n d e n t P o i s s o n p r o c e s s e s ．As y s t e mo fi n t e g r o - d i f f e r e n t i a le q u a t i o n so ft h ee x p e c t e d

9、d i s c o u n t e dp e n a l t y f u n c t i o ni sd e r i v e d ．W ba l s oa n a l y z e t h ee x p e c t e dd i s -c o u n t e d p e n a l t y f u n c t i o n ．W h e n O ≤u < b ，t h e L a p l a c e t r a n s f o r m

10、 m e t h o d i sa p p l i e da n dc o n s e q u e n t l yt h e e x p l i c i te x p r e s s i o nf o rt h ee x p e c t e d d i s c o u n t e dp e n a l t yf u n c -t i o n i sd e r i v e dw h e n t h ec l a i m sf r o mt

11、 h et w oc l a s s e s a r ee x p o n e n t i a l l yd i s t r i b u t e d ．W r l l e n 玨≥b ，as y s t e mo ft h e r e n e w a le q u a t i o n s f o r t h ee x p e c t e dd i s c o u n t e dp e n a l t yf u n c t i o ni

12、so b t a l n e d ．I nc h a p t e r3 ，w es t u d yt h e v a l u ef u n c t i o ni nt h ed o u b l ec o m p o u n dP o i s s o nr i s km o d e lw i t ht h e t h r e s h o l dd i v i d e n ds t r a t e g y ．I n t e g r o -

13、d i f f e r e n t i a le q u a t i o n sw i t hc e r t a i nb o u n d a r yc o n d i t i o n sf o r t h ep r e s e n t v a l u e o fd i v i d e n d s u n t i l r u i n a r ed e -r i v e d ．W h e nt h ec l a i ms i z ed i

14、 s t r i b u t i o n sa r ee x p o n e n t i a l l yd i s t r i b u t e d ．w eo b t a i nt h ee x p h c i te x p r e s s i o n s f o rt h e v a l u e f u n c t i o na n d s h o w t h a t t h et h r e s h o l dd i v i d e

15、 n ds t r a t e g yi sa no p t i m a ld i v i d e n ds t r a t e g y ．I nc h a p t e r4 ，ar i s km o d e li n v o l v i n gP o i s s o na n dE r l a n g ( n ) r i s kp r o c e s s e si ss t u d i e d ．W 色d e r i v eas y

16、s t e mo fi n t e g r o - d i f f e r e n t i a le q u a t i o n s o ft h ee x p e c t e dd i s -c o u n t e d p e n a l t y f u n c t i o n ．T h e L a p l a c et r a n s f o r mm e t h o da n dt h er e n e w a l e q u a

17、 t i o nm e t h o d a r ea p p h e dt oa n a l y z et h ee x p e c t e d d i s c o u n t e dp e n a l t y f u n c t i o n ．I nc h a p t e r 5 ，w e s t u d y t h e v a l u e f u n c t i o n i nt h e r i s km o d e l i n v

18、 o l v i n g P o i s s o n a n dE r l a n g ( n ) p r o c e s s e s ．I n t e g r o - d i f f e r e n t i a l e q u a t i o n sw i t h c e r t a i nb o u n d a r y c o n d i t i o n sf o r t h ep r e s e n tv a l u eo fd

19、i v i d e n d su n t i lr u i na r ed e r i v e d ，t h ee x p h c i te x p r e s s i o no ft h ev a l u ef u n c t i o n a n dt h ep r o b l e mo ft h eo p t i m a ld i v i d e n ds t r a t e g y s h o u l d b er e s e r