帶多個門檻策略和兩類索賠風險模型的Gerber-Shiu期望折現(xiàn)懲罰函數(shù).pdf

1、二十世紀初,Cramer和Lundberg運用隨機過程理論建立了基本的保險數(shù)學模型,可用于描述了保險公司經(jīng)營與決策過程。經(jīng)過了百余年的發(fā)展,風險理論這一學科已經(jīng)得到了飛速的發(fā)展,如今已經(jīng)形成了一門非常重要的學科。而隨著保險市場的逐步完善和保險業(yè)的發(fā)展及保險產(chǎn)品的豐富,用單一險種的風險模型來描述保險公司的風險經(jīng)營過程顯得不合實際。早在1776年,為了抵御通脹和利率波動英國的保險業(yè)者首次推出了所謂的分紅保險,到了二十世紀六十年代,西方一些發(fā)

2、達國家對分紅保險進行了多樣的改進。本文針對上述這一實際情況主要探討了帶多個門檻策略和兩類索賠風險模型和探討了該模型的Gerber-Shiu折現(xiàn)懲罰函數(shù),并討論了方程在δ=0的情況下解的情況。
　　第一章主要介紹了研究背景和國內(nèi)外研究現(xiàn)狀以及本文的主要核心研究內(nèi)容。第二章首先簡單介紹經(jīng)典泊松風險模型,然后介紹經(jīng)典泊松風險模型中比較重要的概念和Gerber-Shiu折現(xiàn)懲罰函數(shù)。
　　第三章主要內(nèi)容是求解帶多個門檻策略和兩類索賠