帶兩類索賠的非標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險模型有限時破產(chǎn)概率的一致漸近性.pdf

1、眾所周知，風(fēng)險理論是精算數(shù)學(xué)的重要組成部分，而風(fēng)險理論的一個重要問題就是對保險公司破產(chǎn)概率的漸近估計．同前，標(biāo)準(zhǔn)的或經(jīng)典的更新風(fēng)險模型，也即Sparre-Anderson模型的研究已經(jīng)相當(dāng)成熟，可以參見Grande11(1991)，Embrechts等(1997)，Rolski等(1999)和Asmussen(2000)等及其中的文獻(xiàn)．隨著當(dāng)前對風(fēng)險理論研究的同益深入以及實(shí)際經(jīng)濟(jì)金融背景的變化，研究的方法不斷創(chuàng)新，研究的領(lǐng)域和方向也不斷

2、擴(kuò)展．近年來，廣大學(xué)者對保險業(yè)界的風(fēng)險問題進(jìn)行了諸多有價值的研究，建立了許多非標(biāo)準(zhǔn)的風(fēng)險模型，這些研究成果有助于保險業(yè)的健康運(yùn)行，也推動了風(fēng)險理論不斷完善與發(fā)展．本文正是在Wang等(2011)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步探討保險公司在經(jīng)營多險種情形下有限時間破產(chǎn)概率的一致漸近表達(dá)式．不失一般性，我們僅研究經(jīng)營兩險種的情況，即考慮有兩組相互獨(dú)立但不同分布的索賠額序列，且每一險種發(fā)生的索賠額是一列上尾獨(dú)立同分布的隨機(jī)變量，而索賠間隔時間是一列寬下象限