湖北農(nóng)行資金流動性風(fēng)險調(diào)研報告

1、湖北農(nóng)行資金流動性風(fēng)險調(diào)研報告湖北農(nóng)行資金流動性風(fēng)險調(diào)研報告硼F搌告文農(nóng)行湖北省分行計劃財務(wù)處內(nèi)容摘要:流動性宏觀過剩與微觀短缺并存成為銀行當(dāng)前面臨的主要問題及特征.隨著央行銀根的進一步抽緊貨幣市場收益率降低存貸結(jié)構(gòu)期限錯配不斷Y7o重.湖北農(nóng)行資金在存差不斷擴大的情況下出現(xiàn)階段流動性緊缺資產(chǎn)運營壓力Y7o大流動性風(fēng)險開始顯現(xiàn).研究和解決流動性風(fēng)險管理問題日顯重要和緊迫.關(guān)鍵詞:資金流動性風(fēng)險調(diào)研今年以來受流動性過剩及宏觀調(diào)控的雙重影響

2、湖北農(nóng)行在存差不斷擴大的情況下出現(xiàn)階段流動性緊缺資金運營壓力加大.同時隨著央行銀根的進一步抽緊貨幣市場收益率降低存貸結(jié)構(gòu)期限錯配不斷加重銀行資金頭寸趨緊潛在的流動性風(fēng)險開始顯現(xiàn)研究和防范流動性風(fēng)險管理問題日顯重要和緊迫.本文立足當(dāng)前流動性宏觀過剩與微觀短缺并存這一主要金融特征對今年以來湖北農(nóng)行資金流動性進行了調(diào)查總結(jié)和分析揭示了關(guān)聯(lián)的經(jīng)營問題提出了防范化解流動性風(fēng)險的相關(guān)途徑.現(xiàn)將調(diào)研情況報告如下:流動性現(xiàn)狀分析至三季度末湖北農(nóng)行各項存

3、款核心負(fù)債比率(:核心負(fù)債期未余額總負(fù)債期末余額Xl00%)4999%61.23%一ll24%流動性缺L]率(=流動件缺[】到期流動性資JXl00%)一9I.68%3169%一12637%存貸款增量比例3658%37.83%一125%tI長期貸款占比(=卜長期貸款余額備項貸款余額X1O0%)4g.26%46.60%266%流動性資產(chǎn)比例(=流動忭資產(chǎn)總資』1O0798%6.28%1.70%湖北農(nóng)村金融研究Qoo7年第1Q期9同比多增56

4、億元占比達71%單位存款增長遠高于個人存款存款主體由個人向單位轉(zhuǎn)化.二是存款結(jié)構(gòu)短期化.前三季度全省農(nóng)行活期存款增長151億元同比多增56億元占增量存款的56%存款結(jié)構(gòu)短期化明顯.從同業(yè)看全省金融機構(gòu)前三季度單位存款增量占比達84.4%個人存款增量占比為15.6%個人存款增加額創(chuàng)近5年來新低.在增量結(jié)構(gòu)中活期存款增量占比達到83l2%同比多增417億元全省存款主體單位化結(jié)構(gòu)短期化特征更加鮮明.由于以上因素湖北農(nóng)行核心負(fù)債比率進一步下降由