我國股票市場的混沌特征研究.pdf

1、股票市場是國家經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的重要組成部分，其時間序列數(shù)據(jù)是經(jīng)濟(jì)與金融系統(tǒng)中的最重要的數(shù)據(jù)類型，對這類數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、預(yù)測等是整個經(jīng)濟(jì)和金融活動的重要工作。對股票市場等經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的研究，一直以來都有著積極的意義。
　　 本文從非線性理論的角度出發(fā)，針對我國股票市場的具體情況，結(jié)合有關(guān)的統(tǒng)計學(xué)知識以及相關(guān)的理論對其進(jìn)行了深入的研究。主要研究內(nèi)容包括：⑴對本文的內(nèi)容做了簡單的概述。介紹了課題的研究背景、意義及研究現(xiàn)狀等；⑵對我國股票市場的非線

2、性的存在性進(jìn)行研究，在介紹了數(shù)據(jù)的來源及預(yù)處理后，利用統(tǒng)計學(xué)的有關(guān)原理對上海、深圳兩市的序列數(shù)據(jù)進(jìn)行正態(tài)性檢驗(yàn)，為進(jìn)一步的非線性分析打下基礎(chǔ)；⑶對我國股票市場的混沌特征進(jìn)行實(shí)證研究，介紹重構(gòu)相空間的基本原理及目前確定相空間一般所采用的方法，在原有理論的基礎(chǔ)上通過具體的分析以及檢驗(yàn)，結(jié)合我國股票市場的具體情況提出了一套新的確定最佳嵌入維與時滯的方法；⑷對我國股票市場的混沌特征進(jìn)行探討，本章針對目前檢驗(yàn)混沌特征方法嚴(yán)重匱乏的現(xiàn)狀，在借鑒代替

3、數(shù)據(jù)法的思想以及利用統(tǒng)計學(xué)的有關(guān)檢驗(yàn)方法的基礎(chǔ)上，對混沌特征進(jìn)行檢驗(yàn)并提出了一種基于貝葉斯估計的非線性預(yù)測方法。
　　 本研究創(chuàng)新點(diǎn)包括：①提出了利用線性擬合來確定關(guān)聯(lián)維以及關(guān)聯(lián)維平緩性的判別方法，并在此基礎(chǔ)上具體的針對上海、深圳兩市的不同特點(diǎn)利用時間窗口tw=(m-1)t及迭代的思想最終得到最佳的嵌入維m與時滯t；②本文在假設(shè)平均循環(huán)周期涵蓋系統(tǒng)的全部非線性特征的基礎(chǔ)上，利用平均循環(huán)周期人為地隨機(jī)產(chǎn)生代替數(shù)據(jù)并利用單樣本t檢驗(yàn)