保費計算中的經驗Bayes方法.pdf

1、建立科學的保費計算原理和保費計算方法，是精算學的一項重要任務，在平方損失函數的意義下，Bayes保費是最優(yōu)的.然而，在Bayes保費的計算過程中，先驗分布的概率密度函數是需要知道的，這在實際問題中是很困難的.因此，根據歷史索賠數據來估計個體保費成為解決這一問題的主要方法．特別的，如果這個估計定義為歷史索賠數據的線性函數，則得到的保費稱為信度保費.這種近似方法雖然簡便，然而其局限性也是顯然的.一方面，信度保費僅僅限定在線性估計的范圍內，因

2、此其結果不可能比Bayes保費更接近于個體保費．另一方面，信度保費僅適合用于計算凈保費，然而對于保險人來講，在僅僅收取凈保費的情況下其破產是必然的.
　　 本文的主要工作就是基于Bayes保費和信度保費各自的缺點，尋找對個體保費的一個經驗Baycs估計，使其計算過程較Bayes保費容易實現且計算結果比信度保費更接近于個體保費，并對所得到的結論進行模擬論證．
　　 本文共分為四章．第一章介紹了問題的背景和國內外研究的現狀，