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文檔簡介
1、商業(yè)銀行運營過程中面臨著諸多風(fēng)險,其中信用風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險之一,所以信用風(fēng)險管理的重要性尤為突出。新巴塞爾協(xié)議建議商業(yè)銀行建立完善的內(nèi)部信用評級體系,以提高信用風(fēng)險的管理水平。客戶信用評級是內(nèi)部信用評級的重要組成部分,它可以量化貸款客戶的信用風(fēng)險,計算客戶的違約概率,對客戶進行信用評級。所以客戶信用評級在信用風(fēng)險管理中的重要性是不言而喻的。本文介紹一種客戶信用評級方法,該方法步驟為:
1.計算財務(wù)指標的weig
2、ht of evidence(WOE),information value(Ⅳ)等量,初步為logistic回歸選取指標:
2.通過Logistic回歸得到計算違約概率的模型;
3.利用Kolmogorov-Smirnov檢驗(簡稱K-S檢驗)、ROC曲線,檢驗違約概率模型的區(qū)分能力和準確度,最后確定客戶信用評級模型。
該方法在指標的選擇上不同于傳統(tǒng)的主成分分析,因子分析等方法,該方法引入信息論
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