我國商業(yè)銀行客戶評級系統(tǒng)的完善.pdf

1、隨著中國加入WTO,以及全球經(jīng)濟(jì)一體化的趨勢,中國商業(yè)銀行的客戶結(jié)構(gòu)日趨多樣化.另外,中國金融市場的逐步開放,導(dǎo)致銀行的經(jīng)營風(fēng)險日趨增加.與此同時,銀行資產(chǎn)管理與風(fēng)險控制的方法之一——客戶評級日益重要.由于中國商業(yè)銀行開展客戶評級的時間不長,應(yīng)用也有限,因而該系統(tǒng)無論是與國外的客戶評級系統(tǒng)相比還是與實(shí)際需求比較都有一定的差距.該文首先介紹了客戶評級的基本原理及信用等級的劃分,其次,列示了中外銀行各自客戶評級系統(tǒng)的特征及相互的異同點(diǎn),接著

2、,分析了中國商業(yè)銀行現(xiàn)行客戶評級系統(tǒng)存在的問題并以案例來說明.在以上分析的基礎(chǔ)上,基于方便操作的原則,該文從實(shí)際出發(fā)提出了對中國現(xiàn)行銀行客戶評級系統(tǒng)的完善措施,包括以下幾個方面:1.評級對象由僅辦理貸款業(yè)務(wù)的客戶擴(kuò)展為所有辦理信貸業(yè)務(wù)的客戶;2.評級方法中提高了定量分析的比重;3.信用等級的劃分由"三等七級"細(xì)化為"四等十級";4.評級指標(biāo)按經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、支持評價三大部分重建,數(shù)量增至40個,突出了對客戶償債能力的考核;與完善前比

3、較,完善后系統(tǒng)評級對象的范圍擴(kuò)大了,信用等級細(xì)化了,更便于銀行準(zhǔn)確地識別客戶的潛在風(fēng)險,從而進(jìn)行風(fēng)險控制.在銀行經(jīng)營中客戶評級的應(yīng)用很多,該文重點(diǎn)介紹了其中的兩種:一是授信額度的測算,二是行業(yè)信貸風(fēng)險預(yù)警體系的建立,前者是將客戶的信用等級作為確定額度的調(diào)節(jié)系數(shù),后者是利用客戶評級過程中搜集整理的信息充實(shí)其數(shù)據(jù)庫.中國商業(yè)銀行開展客戶評級的時間較短,實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)尚不充分,同時評級環(huán)境在不斷變化,另外《巴塞爾協(xié)議》對銀行客戶評級的要求越來越嚴(yán)格