住房抵押貸款信用風(fēng)險(xiǎn)及影響因素分析.pdf

1、住房抵押貸款信用風(fēng)險(xiǎn)及影響因素分析CreditRisksofHousingMortgageLoanandeauseanalysis學(xué)位申請(qǐng)人:趙壹學(xué)號(hào):209020204292學(xué)科專業(yè):金融學(xué)研究方向:商業(yè)銀行經(jīng)營管理指導(dǎo)教師:定稿時(shí)間:張橋云教授2010年4月住房抵押貸款信用風(fēng)險(xiǎn)及影響因素分析尤其是在2008年美國次貸危機(jī)之后，經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)發(fā)展成為世界各國的重要目標(biāo)之一，對(duì)個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)的防范和控制顯得尤為迫切。個(gè)人住房抵押貸款業(yè)務(wù)的

2、長期性使得商業(yè)銀行在開展業(yè)務(wù)時(shí)面臨著眾多的不確定因素，在長達(dá)10一30年的借款期限中，貸款之后隨時(shí)可能發(fā)生重大的經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，從而導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。此外，由于我國自1988年才開始關(guān)注個(gè)人住房抵押貸款業(yè)務(wù)，相對(duì)其他發(fā)達(dá)國家該業(yè)務(wù)發(fā)展歷史短，業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)不足，沒有健全的個(gè)人信用制度。因此，在對(duì)個(gè)人住房抵押貸款業(yè)務(wù)持有樂觀前景態(tài)度的同時(shí)更要注重背后潛在風(fēng)險(xiǎn)，尤其是因個(gè)人誠信因素導(dǎo)致的信用風(fēng)險(xiǎn)日益突出。鑒于此，本文以住房抵押貸款

3、信用風(fēng)險(xiǎn)及影響因素分析為分析內(nèi)容，分六個(gè)章節(jié)展開論述。具體如下:第一章為引言部分，主要闡述了選題的背景及意義，在綜合論述了國內(nèi)外相關(guān)文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上，提出了本文的研究思路和研究方法，并對(duì)本文的創(chuàng)新點(diǎn)進(jìn)行了概括和歸納。第二章介紹住房抵押貸款含義及相應(yīng)信用風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，就個(gè)人住房抵押貸款信用風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因、特征、狀況和管理制度及存在的不足進(jìn)行了論述。第三章在借鑒國內(nèi)外的研究成果，同時(shí)考慮到中國現(xiàn)實(shí)的國情，本文選取了影響住房抵押貸款違約率的主要因

4、素:個(gè)人特征、房產(chǎn)特征和貸款特征因素。借款人個(gè)人特征主要包括:性別、婚姻、學(xué)歷、年齡等房產(chǎn)特征包括:房產(chǎn)總價(jià)、房產(chǎn)面積、房產(chǎn)地域、個(gè)人收入等貸款維度則包括:貸款額度、貸款期限、公積金、違約額度、違約次數(shù)等。利用四川省某商業(yè)銀行房貸記錄數(shù)據(jù)，采用相關(guān)分析方法、方差一均值描述性統(tǒng)計(jì)方法和Logit模型回歸分析方法，探討性地分析了房貸違約影響因素。考慮到房貸申請(qǐng)者的年收入是住房貸款違約率的重要影響因素，第四章對(duì)收入?yún)^(qū)分下的住房抵押貸款信用風(fēng)險(xiǎn)