個人住房抵押貸款信用風(fēng)險管理.pdf

1、隨著我國社會和經(jīng)濟的發(fā)展，人們對自己的居住條件提出了越來越高的要求，個人住房已逐步走向商業(yè)化、市場化。但是，我國城鎮(zhèn)居民的人均收入還遠遠未達到能夠完全依靠自己購買理想住房的水平，提前借錢買房、住房已逐步成為一種生活理念，隨之而來的是人們對個人住房抵押貸款需求的增加。1998-2004年我國的個人住房抵押貸款業(yè)務(wù)的平均年增長率達到84％，大大超過同期金融機構(gòu)全部人民幣貸款的增長率。截至2005年一季度末，我國個人住房抵押貸款余額已經(jīng)達到1

2、6743.7億元，成為商業(yè)銀行的主要貸款業(yè)務(wù)之一。個人住房抵押貸款不僅滿足了人們房產(chǎn)消費的需要，也為各商業(yè)銀行調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)、增加經(jīng)營利潤和降低整體風(fēng)險提供了有效的途徑，但是隨著它在商業(yè)銀行貸款余額中比重的日益提高，再加上它與借款人收入和房地產(chǎn)市場價格存在密切相關(guān)性，其風(fēng)險對銀行整體經(jīng)營的威脅也越來越大。因此，如何有效地解決銀行面臨的個人住房抵押貸款風(fēng)險，尤其是信用風(fēng)險，建立有效的風(fēng)險防范機制和風(fēng)險轉(zhuǎn)移機制，對于銀行來說，顯得尤為重要。

3、 本文從個人住房抵押貸款及其信用風(fēng)險的基本理論入手，立足商業(yè)銀行風(fēng)險管理的角度，在借鑒國外研究成果和國際管理經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，應(yīng)用定性和定量相結(jié)合的方法對我國個人住房抵押貸款中的被迫違約行為、理性違約行為和惡意違約行為所產(chǎn)生的信用風(fēng)險進行分析；著重提出了我國個人住房抵押貸款信用風(fēng)險的特點，并結(jié)合我國國情，從借款人特征、貸款特征、房地產(chǎn)市場發(fā)展以及開發(fā)商信用風(fēng)險等四個角度來詳細分析了我國個人住房抵押貸款信用風(fēng)險產(chǎn)生的原因；在上述分析的基