個人住房抵押貸款違約風險分析與防范.pdf

1、隨著我國商業(yè)銀行個人住房抵押貸款的快速增長，個人住房抵押貸款風險逐步顯現(xiàn)，且有加速的跡象。其中個人住房抵押貸款違約風險是商業(yè)銀行面臨的最主要風險。目前，金融界已普遍意識到加強違約風險管理的緊迫性和必要性，學術界也對這一問題給予重視。但是運用定性分析、定量分析相結合的方法全面分析個人住房抵押貸款違約風險的研究還不多見。基于上述背景，論文以個人住房抵押貸款違約風險為研究對象，試圖通過對違約風險的各種表現(xiàn)進行深入的分析，找到有效的防范和化解風

2、險的措施，為銀行能有效管理違約風險提供參考。 論文的主要工作表現(xiàn)為：(1)在總結國內外學者研究成果的基礎上，論文運用理論分析、定性分析和定量分析相結合的方法，重點分析了提前償付型違約風險的形成機理及其對現(xiàn)金流產生的影響；(2)構建了終止償付理性違約條件模型，并對模型中各個變量間的關系進行了深層剖析；(3)論文結合我國國情探討了我國個人住房抵押貸款違約風險的防范之路。論文對個人住房抵押貸款違約風險的定義在原有定義上有進一步突破，把

3、提前還款也歸為違約行為，即把個人房貸違約風險分為提前償付風險和終止償付風險；論文構建了終止償付理性違約條件模型并對模型中各個變量之間的關系進行了深入分析。以上兩點是論文的新意所在。 研究結果表明：(1)一般提前還貸率越高，給銀行帶來的預期利息損失越大；(2)構建出終止償付違約條件模型，分析得出可以通過控制違約條件模型中的各個變量來改變違約產生的條件，進而達到防范控制違約風險的目的；(3)指出應該結合我國實際，運用新的風險管理方法