基于粗糙集和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的中小企業(yè)信用評(píng)估體系及模型的研究.pdf

1、中小企業(yè)在我國國民經(jīng)濟(jì)中占有越來越重要的位置。目前中小企業(yè)的總數(shù)、工業(yè)總產(chǎn)值、實(shí)現(xiàn)利稅和出口總額以及為社會(huì)提供就業(yè)崗位總量也逐年上升。這表明中小企業(yè)在促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中發(fā)揮了非常重要的作用。但是，融資難的問題一直困擾著中小企業(yè)，其中重要的一項(xiàng)就是信貸融資難的問題。
　　 我國近期也出臺(tái)相關(guān)政策，繼續(xù)引導(dǎo)和鼓勵(lì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)中小企業(yè)的信貸支持力度，促進(jìn)中小企業(yè)成長(zhǎng)。然而，在解決中小企業(yè)信貸融資問題的同時(shí)，給商業(yè)銀行本身帶來的

2、最大威脅也來自于中小企業(yè)違約的信用風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是解決銀行企業(yè)間信息不對(duì)稱的關(guān)鍵。
　　 從我國銀行業(yè)來看，信用評(píng)估模型的應(yīng)用還處于初級(jí)階段。由于缺乏有效的歷史數(shù)據(jù)的緣故，商業(yè)銀行普遍沒有建立起定量信用評(píng)估的模型。
　　 本論文的研究重點(diǎn)針對(duì)我國中小企業(yè)的特點(diǎn)，結(jié)合現(xiàn)有的企業(yè)信用等級(jí)評(píng)價(jià)體系，將粗糙集屬性約簡(jiǎn)的方法應(yīng)用于中小企業(yè)信用評(píng)價(jià)指標(biāo)體系建立的過程中，減少人為操作，簡(jiǎn)化評(píng)價(jià)體系，從而建立一個(gè)更為科學(xué)、實(shí)用的中小

3、企業(yè)信用評(píng)價(jià)體系。根據(jù)BP網(wǎng)絡(luò)的算法思想，將中小企業(yè)信用評(píng)價(jià)體系做為基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的中小企業(yè)信用評(píng)估模型輸入端，通過商業(yè)銀行信貸管理信息系統(tǒng)（CMIS）數(shù)據(jù)庫的中小企業(yè)信貸歷史數(shù)據(jù)的訓(xùn)練和學(xué)習(xí)，調(diào)整模型各組成神經(jīng)元之間的鏈接權(quán)重，確定輸入輸出之間的內(nèi)在聯(lián)系，從而使模型具備了對(duì)中小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)評(píng)估能力。
　　 通過該模型進(jìn)行中小企業(yè)信用的評(píng)估，首先弱化了信用指標(biāo)和權(quán)重確定中的人為因素，提高了評(píng)估結(jié)果的準(zhǔn)確性；其次應(yīng)用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)超