投資學(xué)復(fù)習(xí)題

1、廈門大學(xué)網(wǎng)絡(luò)教育廈門大學(xué)網(wǎng)絡(luò)教育2015201620152016學(xué)年第二學(xué)期學(xué)年第二學(xué)期《投資學(xué)（本科）投資學(xué)（本科）》課程復(fù)習(xí)題課程復(fù)習(xí)題1、判斷題判斷題1.市場分散化加強時資產(chǎn)組合的方差會接近0。（X）2.當債券的到期期限相同時，債券的久期和息票率呈正向變動關(guān)系。X3.2.可贖回債券可以看成是普通債券和一個看漲期權(quán)的組合，債權(quán)人是看漲期權(quán)的多頭，債務(wù)人是看漲期權(quán)的空頭。（√）4.3.無風(fēng)險報酬率就是加上通貨膨脹貼水以后的貨幣時間價值

2、。（X）5.風(fēng)險厭惡程度低的投資者其無差異曲線更平緩。（√）6.短期國庫券僅在名義期限上提供了一種完全的無風(fēng)險資產(chǎn)，因此，短期國庫券實際收益率的標準差比其他資產(chǎn)，譬如長期債券和普通股股票更小。（√）7.β系數(shù)反映個別股票的市場風(fēng)險，若β系數(shù)為零，說明該股票的風(fēng)險為零。（√）8.資本市場線是可以達到最好的市場配置線通過無風(fēng)險利率和市場資產(chǎn)組合兩個點。（√）9.收益和風(fēng)險是證券投資中的一對基本矛盾，投資者的追求目標為追求最大的收益。（√）1

3、0.投資者是否做出風(fēng)險投資選擇，取決于兩個因素：風(fēng)險溢價的高低和投資者風(fēng)險厭惡程度。（√）11.隨著組合中證券數(shù)目的增加，組合中各個證券的風(fēng)險會相互抵消，組合總風(fēng)險會減少，直至消失。（X）12.短期國債的利率可近似地代替無風(fēng)險收益率。（√）2、單選題單選題D.增加資產(chǎn)組合中無風(fēng)險資產(chǎn)的比例6.假定貝克基金(BakerFund)與標準普爾500指數(shù)的相關(guān)系數(shù)為0.7，貝克基金的總風(fēng)險中特有風(fēng)險為多少？（C）A.35%；B.49%；C.51

4、%；D.70%7.下列哪一現(xiàn)象為駁斥半強有效市場假定提供了依據(jù)？（B）A.平均說來，共同基金的管理者沒有獲得超額利潤。；B.在紅利大幅上揚的消息公布以后買入股票，投資者不能獲得超額利潤。；C.市盈率低的股票傾向于有較高的收益。；D.無論在哪一年，都有大約50%的養(yǎng)老基金優(yōu)于市場平均水平。8.息票債券是（A）。A.定期付息的；B.到期后一并付息；C.總是可以轉(zhuǎn)換為一定數(shù)量該債券發(fā)行公司的普通股；D.總是以面值出售；E.上述各項均不準確9.