固定收益證券及其衍生產(chǎn)品的定價(jià).pdf_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、該文在總結(jié)概括了適用于所有金融產(chǎn)品的定價(jià)方法的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步將這套一般理論具體運(yùn)用到固定收益證券的定價(jià)問(wèn)題,并詳細(xì)給出了定價(jià)公式以及等價(jià)鞅測(cè)度的明確表達(dá).而對(duì)于利率衍生產(chǎn)品,則詳細(xì)介紹了目前在實(shí)際市場(chǎng)操作中被廣泛采用的Black模型的由來(lái)和用它對(duì)帽子利率期權(quán),地板利率期權(quán)和互換期權(quán)進(jìn)行定價(jià)的具體表述,并論證了運(yùn)用遠(yuǎn)期風(fēng)險(xiǎn)中性鞅方法對(duì)同樣這些產(chǎn)品進(jìn)行定價(jià)時(shí)與Black模型的一致性,從而確保了Black模型的可靠性.之后文章在定義和論證了有

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