國有商業(yè)銀行公司客戶貸款定價體系研究.pdf

1、中國銀行業(yè)將于二○○六年全面對外開放,但中國的銀行業(yè)在產(chǎn)品定價,尤其是在貸款類產(chǎn)品的定價方面經(jīng)驗不足,實際操作與研究儀處于起步階段.目前,國有商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入占比較低,公司客戶貸款作為國有商業(yè)銀行的主要金融產(chǎn)品,其定價直接關(guān)系到銀行的收益、風(fēng)險及其在市場上的競爭力.隨著利率市場化改革步伐的加快,特別是2004年初金融機構(gòu)貸款利率浮動區(qū)間的擴大,加強公司客戶貸款定價管理,提升貸款收益率成為國有商業(yè)銀行面臨的重要課題.本文首先介紹了國有

2、商業(yè)銀行公司客戶貸款定價體系研究的主要背景,指出加強國有商業(yè)銀行公司業(yè)務(wù)貸款定價研究是商業(yè)銀行應(yīng)對利率市場化的趨勢、實現(xiàn)巴塞爾新資本協(xié)議對風(fēng)險計量水平的內(nèi)在要求,也是通過經(jīng)濟資本預(yù)算管理政策實現(xiàn)資源的合理配置和國有商業(yè)銀行股份制改革的要求.其次分析了國際間流行的銀行四種貸款定價模式即成本相加貸款定價模式、基準(zhǔn)利率加點定價模式、成本收益貸款定價模式、協(xié)商性貸款定價模式,在此基礎(chǔ)上提出了本文的觀點,一種綜合性的公司客戶貸款定價方法.第三從科

3、學(xué)定價體系的信貸風(fēng)險評估系統(tǒng)中分別就客戶行業(yè)、區(qū)域、品種進行風(fēng)險分析,分別進行定義為后文中的應(yīng)用打好基礎(chǔ);第四部分從對客戶細(xì)分的角度對客戶進行信用評級,并綜合分析客戶貢獻(xiàn)度,以此對客戶進行差別化定價;第五部分從內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價方面對某國有銀行經(jīng)濟資本預(yù)算管理為主的績效考核機制進行解釋,并對此績效考核政策對貸款定價的政策導(dǎo)引做一說明;第六部分詳細(xì)的描述的作者提出的公司客戶貸款定價模式:計算公司客戶貸款利率底線、合理確定利率浮動區(qū)間、重要客