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1、 本文旨在利用數(shù)學(xué)方法對可轉(zhuǎn)換債券進(jìn)行條款分析及定價研究?！ ”疚臉?gòu)建了一個非合作二人零和對策，進(jìn)而求解其Nash平衡點(diǎn)并分析各種情況下平衡點(diǎn)的意義，運(yùn)用偏微分方程理論中基本解的思想，對可轉(zhuǎn)換債券的美式自由邊界問題進(jìn)行探討，筆者給出了定價分解公式并確定了最優(yōu)轉(zhuǎn)換邊界所滿足的積分方程，介紹了隨機(jī)利率前提假設(shè)下的最普通的二因素模型，并且由易到難逐步增加約束條件：筆者不僅在二因素模型中通過引入信用風(fēng)險因子來考慮信用風(fēng)險，建立了相應(yīng)的定價模
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