物流保險(xiǎn)及其費(fèi)率模型的研究.pdf

1、物流業(yè)在我國(guó)是一個(gè)方興未艾的新興產(chǎn)業(yè)，有著廣寬的發(fā)展前景。我國(guó)的物流成本占GDP的比率在最近這幾年大概在20％左右，較發(fā)達(dá)國(guó)家高出10個(gè)百分點(diǎn)，具有很大的發(fā)展空間。近年來(lái)，無(wú)論是政府還是民間組織，無(wú)論是國(guó)有企業(yè)還是民營(yíng)企業(yè)，從大型的股份公司到小型的私營(yíng)企業(yè)，都投入巨資到物流產(chǎn)業(yè)中去。 物流保險(xiǎn)在我國(guó)尚處于萌芽狀態(tài)，除了中國(guó)人保在2004年推出的《物流貨物保險(xiǎn)》和《物流責(zé)任保險(xiǎn)》這兩個(gè)保險(xiǎn)品種外，目前基本上還沒(méi)有其它保險(xiǎn)公司涉足。

2、即使有也是一些保險(xiǎn)公司對(duì)運(yùn)輸保險(xiǎn)和倉(cāng)儲(chǔ)保險(xiǎn)等險(xiǎn)種做一個(gè)簡(jiǎn)單的打包處理，然后捆綁出售，而相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)并沒(méi)有得到很好的整合，不能提供物流活動(dòng)中全部過(guò)程的無(wú)縫式保險(xiǎn)服務(wù)。在理論上對(duì)我國(guó)物流保險(xiǎn)進(jìn)行系統(tǒng)化的研究和探討的基本上還是空白，在相關(guān)的文獻(xiàn)資料上很難找到有關(guān)物流保險(xiǎn)的理論研究。而現(xiàn)實(shí)的情況是，我國(guó)物流行業(yè)2004年和2005年承擔(dān)的社會(huì)物流總額分別為38.4萬(wàn)億元和48.1萬(wàn)億元，物流總費(fèi)用分別為29114億元和33860億元，而保險(xiǎn)費(fèi)用在

3、同期分別為90億元和110億元。 只占物流總費(fèi)用的0.31％和0.32％，這些保險(xiǎn)費(fèi)用中大部分都是運(yùn)輸保險(xiǎn)收入。也就是說(shuō)每一百元的物流成本中，只有三毛錢的保險(xiǎn)費(fèi)，所以保險(xiǎn)并沒(méi)有在高風(fēng)險(xiǎn)的物流行業(yè)中起到保駕護(hù)航的作用，開(kāi)發(fā)出適銷對(duì)路的物流保險(xiǎn)產(chǎn)品是目前保險(xiǎn)業(yè)所面臨的迫切問(wèn)題，也是物流行業(yè)為了轉(zhuǎn)移自身風(fēng)險(xiǎn)的強(qiáng)烈需求。 本文采取定性研究與定量研究相結(jié)合的手段，通過(guò)理論分析和實(shí)證分析的方法，以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)性、嚴(yán)密的邏輯性將精算思想

4、貫穿在整篇文章的研究之中。在介紹了國(guó)內(nèi)外現(xiàn)代物流的基本情況后，分析了物流行業(yè)目前所面臨的風(fēng)險(xiǎn)和物流保險(xiǎn)中復(fù)雜的法律關(guān)系；最后就物流保險(xiǎn)的費(fèi)率模型作了一些理論上的探討。希望能對(duì)我國(guó)尚未發(fā)展起來(lái)的物流保險(xiǎn)的研究能起到一些啟示的作用。 本論文共分為五章，第一章概述了我國(guó)物流業(yè)的基本情況，對(duì)傳統(tǒng)物流和現(xiàn)代物流(第三方物流)特點(diǎn)和優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行了比較，并在分析國(guó)外第三方物流的迅猛發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上，指出我國(guó)發(fā)展現(xiàn)代物流的巨大市場(chǎng)空間，在這巨大的

5、物流市場(chǎng)當(dāng)中蘊(yùn)藏的一座保險(xiǎn)的金礦——物流保險(xiǎn)。 第二章分析了現(xiàn)代物流的風(fēng)險(xiǎn)以及我國(guó)物流保險(xiǎn)的需求。第一節(jié)討論了現(xiàn)代物流企業(yè)所面臨的各種各樣的風(fēng)險(xiǎn)，如法律風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、投融資風(fēng)險(xiǎn)、提供物流方案和金融服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、責(zé)任加大風(fēng)險(xiǎn)以及文化沖突風(fēng)險(xiǎn)等等。第二節(jié)分析了傳統(tǒng)保險(xiǎn)在現(xiàn)代物流中的缺陷，不能適應(yīng)現(xiàn)代物流的整合需要，不能提供無(wú)縫式的保險(xiǎn)服務(wù)，跟不上現(xiàn)代物流的發(fā)展。第三節(jié)在對(duì)我國(guó)現(xiàn)有的單一的物流保險(xiǎn)品種進(jìn)行了基本的解析之后，討論了現(xiàn)有的物

6、流保險(xiǎn)的保險(xiǎn)責(zé)任范圍小、列舉的物流貨物損失原因少、雙重責(zé)任保險(xiǎn)、計(jì)費(fèi)不科學(xué)等等不足及其在現(xiàn)實(shí)實(shí)踐中的尷尬，并探討了該物流保險(xiǎn)品種在推廣中的種種阻礙。第四節(jié)在前面討論了物流業(yè)中的種種風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，論述了我國(guó)物流保險(xiǎn)等待開(kāi)發(fā)的誘人前景。 第三章討論了在我國(guó)物流保險(xiǎn)中的復(fù)雜法律問(wèn)題。分析了我國(guó)物流保險(xiǎn)的基本法律關(guān)系當(dāng)中，第三方物流公司在物流貨物保險(xiǎn)中不是法律關(guān)系的當(dāng)事人，貨物所有權(quán)的委托方才是物流貨物保險(xiǎn)中的法律關(guān)系當(dāng)事人，保險(xiǎn)標(biāo)的是

7、貨物本身；而在物流責(zé)任保險(xiǎn)當(dāng)中貨物所有權(quán)的委托方不是法律當(dāng)事人，第三方物流公司才是法律關(guān)系的當(dāng)事人，保險(xiǎn)標(biāo)的是第三方物流公司在物流活動(dòng)過(guò)程的對(duì)貨物安全所負(fù)的責(zé)任。接著分析了物流保險(xiǎn)中的特殊法律關(guān)系，一方面第三方物流企業(yè)作為兼業(yè)保險(xiǎn)代理人，為保險(xiǎn)人代辦保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；另一方面第三方物流企業(yè)又作為貨物所有權(quán)人的受托人，接受被保險(xiǎn)人委托辦理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。最后討論了在實(shí)踐中對(duì)物流保險(xiǎn)的法律關(guān)系的認(rèn)識(shí)誤區(qū)，如用代收委托人的保險(xiǎn)費(fèi)投保物流責(zé)任險(xiǎn)，誤認(rèn)為第三方

8、物流企業(yè)應(yīng)承擔(dān)全部貨損責(zé)任等等。 第四章在對(duì)物流保險(xiǎn)費(fèi)率厘定的基礎(chǔ)知識(shí)和原則進(jìn)行了分析之后，在第二節(jié)研究了物流保險(xiǎn)的費(fèi)率模型，由于時(shí)間、精力、能力和篇幅所限，本文主要研究了物流保險(xiǎn)中的理賠次數(shù)模型。從精算的角度，針對(duì)物流風(fēng)險(xiǎn)的非同質(zhì)性的特點(diǎn)，充分運(yùn)用概率論和數(shù)理統(tǒng)計(jì)的理論知識(shí)，創(chuàng)造性地在物流保險(xiǎn)費(fèi)率厘定中提出了雙參數(shù)泊松分布模型和混合三參數(shù)伽瑪分布模型這兩個(gè)全新的理賠次數(shù)模型，并通過(guò)具體的實(shí)證分析，論述了該模型的可行性和實(shí)用性。

9、第三節(jié)原創(chuàng)性地提出了物流保險(xiǎn)JIT信息系統(tǒng)的概念，討論了JIT信息系統(tǒng)平臺(tái)在物流保險(xiǎn)中的應(yīng)用，對(duì)于保險(xiǎn)公司更好地監(jiān)控物流活動(dòng)過(guò)程，實(shí)時(shí)控制風(fēng)險(xiǎn)，盡可能地消除道德風(fēng)險(xiǎn)和逆選擇起到了很好的作用。 第五章結(jié)束語(yǔ)，首先對(duì)我國(guó)實(shí)踐中物流保險(xiǎn)策略選擇進(jìn)行了總結(jié)，就現(xiàn)代物流公司在物流活動(dòng)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)不同類型，采取不同的應(yīng)對(duì)策略。如風(fēng)險(xiǎn)最小類型(即發(fā)生少損失小)可采取自留的策略；風(fēng)險(xiǎn)較小類型(即發(fā)生概率高損失小，屬大事不犯，不事不斷的類型)可采

10、取管理加自留的策略；風(fēng)險(xiǎn)較大類型(即發(fā)生概率低但損失大)可采取風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的策略；風(fēng)險(xiǎn)最大類型即(發(fā)生概率高損失也大)，可采取放棄和轉(zhuǎn)移的策略。其次對(duì)我國(guó)的物流保險(xiǎn)在適銷對(duì)路的險(xiǎn)種開(kāi)發(fā)、配套的法規(guī)制度建立、物流業(yè)的規(guī)范管理、創(chuàng)造良好的外部環(huán)境等方面提出了一些實(shí)質(zhì)性的建議。 本文的特點(diǎn)和創(chuàng)新主要有，一是在我國(guó)物流業(yè)蓬勃發(fā)展的背景下，目前對(duì)物流保險(xiǎn)的理論研究極少，本文一定程度上填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)對(duì)物流保險(xiǎn)理論研究的空白，特別是對(duì)其費(fèi)率模型中的理

11、賠次數(shù)模型的研究，提出了雙參數(shù)泊松分布模型和混合三參數(shù)伽瑪分布模型，較好地刻畫了物流保險(xiǎn)中的理賠次數(shù)的分布規(guī)律，為物流保險(xiǎn)的費(fèi)率厘定提供了更科學(xué)的和準(zhǔn)確的理論依據(jù)。 二是提出物流綜合保險(xiǎn)概念，試圖整合物流活動(dòng)過(guò)程中的各種風(fēng)險(xiǎn)，在保險(xiǎn)費(fèi)率模型中采用一個(gè)包括運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、裝卸搬運(yùn)、包裝、產(chǎn)品流通加工、配送、信息處理服務(wù)等全部物流活動(dòng)中發(fā)生的事故總次數(shù)進(jìn)行擬合，更好地描述了物流活動(dòng)過(guò)程中的整體風(fēng)險(xiǎn)，為更準(zhǔn)確地計(jì)算物流綜合保險(xiǎn)的保費(fèi)打下了