有效矩方法的理論研究及其應用.pdf

1、計量經(jīng)濟學的發(fā)展主要得益于經(jīng)濟理論的不斷深化，尤其是現(xiàn)代金融理論的蓬勃發(fā)展。從時間上來劃分的話，按照Gourieroux和Monfort(1996)的分類計量經(jīng)濟學的發(fā)展大體上可以分為三個階段，其一為1960以前，在這個階段計量模型和方法主要假定為較為容易得到顯式的參數(shù)估計量，其模型主要有線性模型、線性聯(lián)立模型，其處理方法主要有最小二乘方法、工具變量方法和指數(shù)族的極大似然方法。 20世紀七十年代、八十年代則為第二階段，在該階段估

2、計方法上面并沒有很大的進展，但是數(shù)值方法尤其是最優(yōu)算法得到了極大的發(fā)展，這些發(fā)展一方面提高了計算的精確性也同時提高了計算的速度。在該時期非線性模型如受限模型、非均衡模型和周期模型，時間序列如ARCH及其相應的非線性統(tǒng)計推斷得到極大的發(fā)展。 第三階段則主要是處理準則函數(shù)并沒有簡單的表示形式的相關方法如本論文考慮的有效矩方法、Gourieroux等提出的間接推斷方法、模擬似然方法、模擬矩方法和非參數(shù)逼近方法，這些方法的一個共同特點是

3、要處理的模型的分布函數(shù)沒有顯式解。這方法的研究目前還有很多地方值得完善。 本論文主要是對第三階段中有效矩方法進行完善，是計量經(jīng)濟學方法的基礎理論研究。 本文在系統(tǒng)總結(jié)有效矩方法的理論基礎上，對數(shù)據(jù)存在單位根條件下的后果進行了分析。對于有效矩方法的錯誤設定情況下的極限理論論進行了擴展研究，給出了更一般情況下的相關理論結(jié)果。關于有效矩方法的結(jié)構(gòu)突變理論，本文證明了一個較為簡單的基于有效矩方法的參數(shù)穩(wěn)定檢驗統(tǒng)計量的分布特征，本