相依風險研究及其在保險中的應用.pdf

1、本文主要研究相依風險對保險精算中的保費的計算、破產概率的估計等方面的影響.主要包括如下內容： 第一、在Dhaene & Goovaerts(1996)提出的二元相關序的基礎上，研究了多維相關序的性質以及與其他隨機序之間的關系.并給出了相關序在次序統(tǒng)計量方面的應用. 第二、結合極限理論與隨機序的方法，研究利率是隨機情形下，即時支付和期末支付兩種不同支付方式的終身死亡保險合同模型，給出了一組保單總索賠凸序的上界.在假設被保人

2、余命是正相關和負相關情形下，給出了凸序上界的極限分布. 第三、引入連接函數于隨機序的研究中.采用連接函數表示多生命狀態(tài)中各生命之間的相關結構，并用“α-power approximations”方法作為分數年齡近似，提出了兩種不l司的方法(FFTGS和FGSTF)作為多生命狀態(tài)余壽的概率估計，用隨機常規(guī)序討論了不同的分數年齡近似方法對多生命狀態(tài)余壽的概率估計的影響. 第四、考慮連續(xù)時間風險模型.模型假設{X<,i>，i≥