Copula理論及其在保險中的應用.pdf

1、本文主要研究Copula理論及其在中國保險市場中的應用。中國保險業(yè)是一個剛起步不久的行業(yè),歷經了幾次重大的改革,逐步趨于完善和規(guī)范。本文在研究Copula理論之余,將其應用到中國的保險市場中,研究中國保險市場各險種之間的相關性。本文所做的工作可以歸納為以下幾點:
　　 1、回顧Copula理論的發(fā)展歷程,介紹其研究現(xiàn)狀及在金融時間序列分析的應用中取得的成果。介紹中國保險業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀,闡明中國保險業(yè)發(fā)展過程中存在的問題及與世界上成

2、熟的保險市場間的差距。
　　 2、深入探討Copula理論,系統(tǒng)研究Copula在相關性度量中的應用,介紹幾種重要的Copula,分析他們在相關性度量方面的特點。
　　 3、研究Copula在多變量間的相關性度量中的應用,建立兩種基于Copula的多變量間的相關系數(shù):擬Kendall相關系數(shù)和多維尾部相關系數(shù)。在此過程中,推導阿基米德族Copula的統(tǒng)一的分布函數(shù)。
　　 4、總結Copula模型構建的方法,包括