VaR方法在農業(yè)銀行蘇州分行信用管理中的應用研究.pdf

1、信用風險貫穿于商業(yè)銀行經營的全過程，是商業(yè)銀行面臨的主要風險之一。信用風險巨大的商業(yè)銀行不僅其自身的經營安全受到巨大威脅，其破產倒閉也會對支付體系產生破壞性作用，而且還可能因多米諾骨牌效應而引發(fā)-國整個金融體系的崩潰，導致金融危機。因此，準確有效地識別、度量和管理信用風險，已成為商業(yè)銀行和金融監(jiān)管部門最為關注的問題之一。 本文從商業(yè)銀行信用風險的涵義和特征出發(fā)，從風險度量這一角度對商業(yè)銀行信用風險管理方法-VaR的概念、參數(shù)、計

2、算方法及優(yōu)點進行了闡述，并在此基礎上對基于VaR的幾種信用風險模型進行了比較分析.接下來結合蘇州農業(yè)銀行信用資產特征和信用風險管理現(xiàn)狀，分析了引入先進信用風險度量方法的必要性。 本文主體部分結合蘇州農行的實際情況，基于VaR應用CreditMetrics模型對蘇州農行信用風險進行了實證分析，并就并VaR的適用性進行了研究。研究表明，VaR信用風險管理模型可以在蘇州農行乃至我國商業(yè)銀行信用風險的量化管理中得到很好的應用，風險量化結

3、果具有較好的指導意義.文章最后根據(jù)VaR模型適用中存在的局限性提出了政策建議。 文章主要分為以下幾個部分： 第一部分為第一章，導言.闡述了文章的研究目的和意義，研究方法，文章的主要內容和創(chuàng)新之處等。 第二部分為第二章至第四章，模型的概述.簡述VaR理論，并介紹了基于VaR方法的信用風險模型，重點介紹了文章適用的CreditMetrics模型及其建立過程。 第三部分為笫五章，模型的應用和實證，為文章的核心部