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1、復(fù)旦大學(xué)碩士學(xué)位論文基金配置策略的實(shí)證研究姓名:楊劍申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別:碩士專業(yè):金融學(xué)指導(dǎo)教師:劉紅忠20080412052015273楊劍基金配置策略的實(shí)證研究AbstractIntheyear2001and2007,thestockmarketofChinahasexperiencedthebearandbullmarket。Theinstitutiontheauthorworksforadoptsthe“sellhi曲andbuylo
2、w’strategyTheachievementobtainedinthebearmarkethasovercomethemarket,butfallsbehindthemarketinthebullmarketContrarytotheInstitutionalinvestorssomeindividualinvestorswhotakethe“pursuerisesandkillfalls“strategysurfereheavyl
3、ossesinthebearmarketandmakesatisfactoryinvestmentperformanceinthebullmarketStillothersomeinvestorswhoadoptthe“buyandhold”strategyobtaintheinvestmentachievementwhichiSalSOenviable刀jeauthorembarksfromtheabovephenomenonandh
4、asfoundthetheorybasisthroughreadingmassivematerialThesetheorieswerediscussedandstudiedFinally‘n‘ightofChinesepita‘market,funddlSCUssedandstudiedlnallyinllotChinesecaoitalmarkettund●,allocationstrategyiSappliedtothestockm
5、arketandbondmarketobtainedthefollowingconclusion:ConstantmixedstrategyiSsuitableforadjustmentmarketwithnomegatrendandworstforbearmarketPortfolioinsurancestrategyiSfittothemarketwithmegatrendBuyandholdiSacenterstrategyThe
6、StockmarketofourcountryinJanuary23rd2002toAugust242004iSadjustmentmarketwithnomegatrendConstantmixedstrategyisthebestIntheperiodofApril7th,2004andJune6,2005isabearmarketThemostsuperiorinvestmentstrategyisPortfolioinsuran
7、cestrategyEmpiricalresultsareconsistentwiththeexpectedtheoreticalwhichiSpowerfulprooffortheoreticalanalysisBetweenthetimeJune6,2005andOctober16,2007,thestockmarketiSabullmarket,althoughportfolioinsurancestrategycanyieldt
8、hegreatestnetandthenetgrowth,theriskundertakenisoversizedTheriskpreferenceinvestorcantakeitintherisingmarketLookingfromtheSharpindexincertaindispositionscope,constantmixedstrategyismostsuperiorneriskloathinginvestorcanta
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