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文檔簡介
1、隨著信息技術的發(fā)展，我國金融市場積累了大量的高頻數(shù)據(jù)，基于高頻數(shù)據(jù)的已實現(xiàn)波動率研究也顯得越來越重要。在特定的波動率的情況下，金融市場接下來的風險如何，是否有杠桿效應，接下來的波動率會有什么變化，是否有波動積聚等各方面的表現(xiàn)，引起了許多學者的興趣，也有許多文章對其進行分析研究。本文將在已實現(xiàn)波動率條件下，選取CVaR和波動聚集性為研究對象，分別對我國股市的風險和波動積聚進行分析。以期在已知的特定市場波動情況下，找到一些市場風險及波動性的
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