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文檔簡介
1、金融危機(jī)爆發(fā)以來，各國經(jīng)濟(jì)衰退跡象明顯，不論實(shí)體經(jīng)濟(jì)，還是虛擬經(jīng)濟(jì)都受到很大的沖擊。面對不斷加劇的通貨膨脹壓力和金融市場風(fēng)險，資金的避險需求不斷提高，而貴金屬投資市場則以其良好的保值增值能力，成為了各方資金的“避風(fēng)良港”。在這種背景下，對國際現(xiàn)貨貴金屬市場波動性的實(shí)證研究具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。
本文選取2008—2011年期間的國際現(xiàn)貨黃金、白銀市場的日收益率時間序列作為研究對象，分別采用5種SV模型對兩市場波動性進(jìn)行擬合，并對
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