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1、本文主要討論配對(duì)交易策略的完整流程包含的主要技術(shù)方法，包括建倉(cāng)、持倉(cāng)、平倉(cāng)三個(gè)步驟，分三個(gè)獨(dú)立部分分別介紹，其中均值回復(fù)的思路或想法貫穿始終。首先，假設(shè)配對(duì)組合價(jià)值具備均值恢復(fù)性，利用標(biāo)準(zhǔn)差特定倍數(shù)來(lái)制定建倉(cāng)規(guī)則;其次，在各個(gè)股票對(duì)的價(jià)值服從均值回復(fù)的OU(Ornstein-Uhlenbeck)過(guò)程的假設(shè)下，利用連續(xù)時(shí)間下動(dòng)態(tài)Markowitz均值方差(Mean-Variance)模型，來(lái)求解特定資金數(shù)量在各個(gè)股票對(duì)之間的動(dòng)態(tài)分配，即所
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