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文檔簡介
1、數(shù)學理論在金融領域中應用的一個關鍵問題是要解決風險資產(chǎn)及其衍生品的定價問題,而期權定價是其中的一個重要內(nèi)容,在經(jīng)典的理論中通常使用布朗運動來刻畫資產(chǎn)價格的變化。與布朗運動相比,分數(shù)布朗運動具有增量間相關的性質,用它來刻畫資產(chǎn)價格能夠更好的體現(xiàn)出非成熟金融市場中股票收益率分布呈現(xiàn)的尖峰、厚尾等特征。它的研究對于金融數(shù)學和資本市場都有廣泛而深遠的影響。
本文綜述了已有的有關分數(shù)布朗運動的國內(nèi)外研究成果,并在前人的基礎上引入了更多的
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