商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)分析及防范——以萊蕪農(nóng)行為例.pdf

1、在我國(guó)，個(gè)人住房貸款是一項(xiàng)中長(zhǎng)期貸款品種，因?yàn)橛蟹慨a(chǎn)作為抵押，分期還款金額小且風(fēng)險(xiǎn)分散，加之貸款用途的真實(shí)性有保障，被認(rèn)為是銀行最安全的資產(chǎn)產(chǎn)品之一。同時(shí)，由于經(jīng)濟(jì)下行期企業(yè)貸款投向的匱乏，使個(gè)人住房貸款成為了銀行確保信貸規(guī)模和投向的調(diào)節(jié)器，各商業(yè)銀行發(fā)展的沖動(dòng)高漲，風(fēng)險(xiǎn)控制的意識(shí)有所淡化。2014年山東省四大國(guó)有銀行個(gè)人住房貸款不良余額已達(dá)到13.6億元，不良率己接近0.4％，個(gè)別地市行達(dá)到4％，并呈爆發(fā)式上升趨勢(shì)。以萊蕪農(nóng)行為例，個(gè)

2、人住房貸款業(yè)務(wù)近年來(lái)得到了迅速發(fā)展，2014年達(dá)到實(shí)體貸款增長(zhǎng)的100％，但不良貸款的風(fēng)險(xiǎn)也在逐步增大。如個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)的潛伏期限逐漸縮短的現(xiàn)象日漸明顯，貸款逾期金額、戶數(shù)增加幅度不斷增大;不良風(fēng)險(xiǎn)的處置面臨著區(qū)域性信用滑坡，政府部門服務(wù)滯后，法律訴訟周期長(zhǎng)、易反復(fù)、執(zhí)行難等問(wèn)題。因此，基于萊蕪農(nóng)行個(gè)人住房貸款發(fā)展中遇到的問(wèn)題，認(rèn)清風(fēng)險(xiǎn)并采取措施具有非常深刻的意義。
　　本文在理論部分對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了分類，重點(diǎn)分析了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)

3、險(xiǎn)和開發(fā)商風(fēng)險(xiǎn)等因素。選取了萊蕪農(nóng)行2003-2015年3481例個(gè)人住房貸款數(shù)據(jù)對(duì)貸款中的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了實(shí)證研究。在實(shí)證模型中，從四個(gè)角度進(jìn)行了指標(biāo)的設(shè)置，研究指標(biāo)是否對(duì)住房貸款中的信用風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生影響。具體為:包括貸款金額、期限、執(zhí)行利率的貸款情況指標(biāo);借款人性別、婚姻情況、年齡、學(xué)歷的借款人情況指標(biāo);住房面積、房屋價(jià)值、首付款金額比例的房產(chǎn)情況指標(biāo);選取萊蕪市房?jī)r(jià)指數(shù)反映的區(qū)域情況指標(biāo)。
　　通過(guò)描述性統(tǒng)計(jì)并建立logistic

4、多元回歸模型來(lái)檢驗(yàn)變量的影響和解釋程度，最終得到較好的研究結(jié)果:貸款情況、借款人情況、房產(chǎn)情況和區(qū)域因素對(duì)違約風(fēng)險(xiǎn)的影響顯著，影響的方向與預(yù)期相同，會(huì)改變住房貸款的違約概率。最后，對(duì)我國(guó)的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)防范提出建議，要加強(qiáng)貸款真實(shí)性管理，強(qiáng)化盡職調(diào)查操作，做好貸款基礎(chǔ)管理工作;完善個(gè)人貸款征信系統(tǒng)，對(duì)住房貸款債權(quán)文書進(jìn)行賦予強(qiáng)制執(zhí)行效力的公證，加快法律執(zhí)行進(jìn)度;正確認(rèn)識(shí)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，推進(jìn)個(gè)人住房抵押貸款產(chǎn)品創(chuàng)新，設(shè)計(jì)多樣化的產(chǎn)品以及加強(qiáng)業(yè)務(wù)和