我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的績(jī)效研究——基于RAROC模型的實(shí)證分析.pdf

1、隨著我國(guó)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的日趨激烈和監(jiān)管力度的逐漸加大，風(fēng)險(xiǎn)已成為影響商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效的重要因素。以往績(jī)效評(píng)價(jià)未將銀行可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)納入評(píng)價(jià)體系，然而，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力在很大程度上決定著商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效水平，因此，引入并改進(jìn)適合我國(guó)商業(yè)銀行的績(jī)效風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整方法顯得尤為重要。本文通過(guò)對(duì)目前國(guó)際先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效的RAROC模型進(jìn)行研究、改進(jìn)，選取五家上市銀行對(duì)其經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的績(jī)效進(jìn)行實(shí)證分析，使商業(yè)銀行績(jī)效評(píng)價(jià)方法及其相應(yīng)結(jié)果在經(jīng)過(guò)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)

2、整后更具科學(xué)性。
　　 本文在商業(yè)銀行績(jī)效評(píng)價(jià)理論與實(shí)踐的相關(guān)研究基礎(chǔ)上，結(jié)合RAROC模型的基本原理和國(guó)際先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)，運(yùn)用理論研究與實(shí)際經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合的方法，將EVA理論和VaR風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)引入RAROC模型，構(gòu)建了適合我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效的評(píng)價(jià)模型。繼而選取樣本銀行相關(guān)數(shù)據(jù)帶入模型得出實(shí)證研究結(jié)果并通過(guò)與傳統(tǒng)指標(biāo)的對(duì)比分析，得出模型的優(yōu)劣勢(shì)及實(shí)證研究結(jié)論。
　　 通過(guò)上述分析本文得出如下結(jié)論：首先，RAROC