我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置效率研究——基于RAROC.pdf

1、資本是銀行經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)，商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的前提條件是具有較強(qiáng)的資本管理水平。2008年金融危機(jī)的爆發(fā)，使得商業(yè)銀行的內(nèi)部管理暴露出許多問題，商業(yè)銀行的賬面資本以及以合規(guī)為目的監(jiān)管資本己無(wú)法滿足現(xiàn)代資本管理的需要，經(jīng)濟(jì)資本管理作為一項(xiàng)單獨(dú)的“學(xué)問”出現(xiàn)了。隨著金融危機(jī)的遠(yuǎn)去，國(guó)內(nèi)外各家商業(yè)銀行都更加主動(dòng)對(duì)自身經(jīng)濟(jì)資本進(jìn)行計(jì)量、配置與管理，不斷提升配置效率與管理水平。我國(guó)在經(jīng)濟(jì)資本管理方面起步較晚，因此需要在今后更加積極地做好這項(xiàng)工作的研究

2、和實(shí)施。本文以RAROC模型為基礎(chǔ)，從商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置理論入手，對(duì)我國(guó)13家商業(yè)銀行的RAROC進(jìn)行測(cè)算，一方面從橫向不同銀行間的經(jīng)濟(jì)資本配置效率進(jìn)行分析，另一方面對(duì)這些銀行近五年的RAROC進(jìn)行進(jìn)一步的測(cè)算，從縱向?qū)Ω骷疑虡I(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)資本配置效率進(jìn)行闡述。進(jìn)而得出結(jié)論，要將經(jīng)濟(jì)資本配置到RAROC高的業(yè)務(wù)中去，同時(shí)要兼顧各項(xiàng)業(yè)務(wù)的平衡發(fā)展，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)較大的資金業(yè)務(wù)，各家銀行要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行操作。對(duì)于我國(guó)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，提高經(jīng)濟(jì)資本計(jì)