中國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本管理研究.pdf

1、資本是商業(yè)銀行存在的前提和發(fā)展的基礎(chǔ)。隨著銀行的管理重點(diǎn)逐漸深化和過(guò)渡到以風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)化為核心的全面風(fēng)險(xiǎn)管理，按照1988年巴塞爾資本協(xié)議及新資本協(xié)議的理念和監(jiān)管要求，以資本作為管理風(fēng)險(xiǎn)的最終指標(biāo)受到越來(lái)越多的關(guān)注。加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，精確度量銀行風(fēng)險(xiǎn)，將有限的銀行資本有效的分配到銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)以覆蓋其風(fēng)險(xiǎn)，盡可能滿足巴塞爾協(xié)議資本充足率要求的同時(shí)，擴(kuò)大銀行業(yè)務(wù)規(guī)模，最大化銀行價(jià)值已成為國(guó)內(nèi)外銀行界關(guān)注的焦點(diǎn)。經(jīng)濟(jì)資本管理理念正是基于此在

2、近年來(lái)興起并蓬勃發(fā)展。它的提出和應(yīng)用不僅實(shí)現(xiàn)了建立在高度量化基礎(chǔ)上的風(fēng)險(xiǎn)損失與資本承擔(dān)的相互統(tǒng)一，而且不斷推動(dòng)著風(fēng)險(xiǎn)管理和資本管理的整體統(tǒng)一，確立了資本約束在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的核心地位。研究經(jīng)濟(jì)資本管理對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理極具現(xiàn)實(shí)意義，它將在商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)最優(yōu)配置、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、建立科學(xué)合理的績(jī)效考核體系以及準(zhǔn)確制定戰(zhàn)略決策等方面發(fā)揮重要作用。 在系統(tǒng)梳理經(jīng)濟(jì)資本管理在國(guó)內(nèi)外商業(yè)銀行應(yīng)用的基礎(chǔ)上，本文的核心內(nèi)容是借鑒國(guó)際經(jīng)驗(yàn)

3、，結(jié)合我國(guó)商業(yè)銀行的實(shí)際，分析我國(guó)商業(yè)銀行構(gòu)建經(jīng)濟(jì)資本管理體系的策略選擇，同時(shí)提出保障其有效運(yùn)行的相關(guān)配套措施。 本文共分為六大部分。其中第一部分主要指出了本文的研究背景及意義、國(guó)內(nèi)外在經(jīng)濟(jì)資本方面的研究狀況，以及本文分析框架、創(chuàng)新點(diǎn)；第二部分對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本管理理論做了一個(gè)系統(tǒng)梳理，主要闡述了經(jīng)濟(jì)資本的涵義、經(jīng)濟(jì)資本管理的自下而上和自上而下兩條主線運(yùn)作的一般原理、經(jīng)濟(jì)資本管理的主要框架，為后文論述提供理論基礎(chǔ)；第三部分論述了