基于DEA模型的中國(guó)商業(yè)銀行管理效率研究.pdf

1、當(dāng)前，我國(guó)金融改革快速推進(jìn)，資本監(jiān)管日趨嚴(yán)格，銀行業(yè)盈利增速普遍下滑?！笆濉睍r(shí)期，利率市場(chǎng)化進(jìn)程將進(jìn)一步加快，我國(guó)商業(yè)銀行亟需探索出提升管理效率、應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化挑戰(zhàn)的可行方法。美國(guó)是擁有全球最完善的利率市場(chǎng)化機(jī)制的國(guó)家之一，其銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式發(fā)展較為成熟，因此，參照美國(guó)商業(yè)銀行管理效率水平，借鑒美國(guó)商業(yè)銀行的改革經(jīng)驗(yàn)，對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)管理問題、提高管理效率有著重要指導(dǎo)意義。
　　在管理效率理論中，結(jié)合純技術(shù)效率與配置效率即可得

2、出X效率。大量的實(shí)證研究表明，反映管理能力的X效率對(duì)銀行的影響遠(yuǎn)大于規(guī)模效率和范圍效率。因此，本文將X效率作為銀行管理效率的研究重點(diǎn)。本文通過比較各類銀行效率測(cè)算方法，選取投入導(dǎo)向VRS徑向DEA模型，基于改進(jìn)后的BSS銀行管理質(zhì)量模型，構(gòu)建了中國(guó)商業(yè)銀行管理效率評(píng)價(jià)模型，對(duì)中國(guó)商業(yè)銀行的管理效率進(jìn)行評(píng)價(jià)。
　　DEA模型定量分析結(jié)果揭示了中國(guó)商業(yè)銀行管理效率現(xiàn)狀:平均配置效率值為0.856，平均純技術(shù)效率值為0.996，平均管理

3、效率值為0.854。指標(biāo)投影分析進(jìn)一步表明銀行管理效率存在的問題:中國(guó)管理非有效銀行都在員工薪酬福利、員工總數(shù)兩方面超標(biāo)，固定資產(chǎn)閑置、總利息支出過多現(xiàn)象較為多發(fā)，分支機(jī)構(gòu)龐大、非利息支出過多問題初顯。
　　針對(duì)中國(guó)商業(yè)銀行的管理非有效問題，本文進(jìn)行了微觀與宏觀兩方面的原因分析。(1)總利息支出超過有效值，主要原因是銀行經(jīng)營(yíng)模式單一，中間業(yè)務(wù)薄弱。(2)非利息支出過多，主要受分支網(wǎng)點(diǎn)增加、費(fèi)用控制管理不力、不良貸款增多的影響。(3

4、)固定資產(chǎn)凈值超標(biāo)，主要原因是銀行更新經(jīng)營(yíng)設(shè)備，但業(yè)務(wù)流程優(yōu)化不足，影響經(jīng)營(yíng)效率提高。(4)員工總數(shù)冗余，主要因?yàn)殂y行客戶管理體系不科學(xué)、員工專業(yè)比例不協(xié)調(diào)與培訓(xùn)機(jī)制不健全。(5)分支機(jī)構(gòu)過多，反映出銀行自助及電子發(fā)展渠道的不足。(6)員工薪酬福利投入過多，主要受員工冗余、薪酬等激勵(lì)制度不完善影響。(7)銀行管理效率宏觀影響因素的定性研究表明:中國(guó)商業(yè)銀行管理效率還受到利率市場(chǎng)化、互聯(lián)網(wǎng)金融、行業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、銀行不良貸款等因素的影響。<

5、br>　　基于市場(chǎng)歷史條件的相似性，借鑒美國(guó)商業(yè)銀行在利率市場(chǎng)化改革中的經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)，我國(guó)商業(yè)銀行可以通過產(chǎn)品創(chuàng)新、經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型并配合以銀行監(jiān)管體系的完善，解決與避免管理非有效問題:(1)緊繞對(duì)公、零售、城鎮(zhèn)化及“三農(nóng)”業(yè)務(wù)領(lǐng)域需求變化，研發(fā)新的產(chǎn)品、服務(wù)，增加中間業(yè)務(wù)收入;借助互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)，推動(dòng)業(yè)務(wù)流程與管理機(jī)制優(yōu)化。(2)擺脫“規(guī)模情結(jié)”，精心維護(hù)最適合自己的客戶群體，尋找平衡的轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，事前準(zhǔn)確定位，事中加強(qiáng)約束、強(qiáng)化執(zhí)行，事后動(dòng)態(tài)評(píng)