互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融的風(fēng)險(xiǎn)管理研究——以京東白條為例.pdf

1、論文題目互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融的風(fēng)險(xiǎn)管理研究—以京東白條為例聊城大學(xué)分類號(hào)F832.5單位代碼10447密級(jí)無(wú)學(xué)號(hào)1510010203碩士學(xué)位論文互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融的風(fēng)險(xiǎn)管理研究—以京東白條為例ThestudyofInterConsumerFinanceriskManagement——TakeJingdongBaitiaoasanExample作者姓名王彤熙王彤熙專業(yè)名稱金融學(xué)金融學(xué)指導(dǎo)教師姓名高建剛高建剛教授教授學(xué)院商學(xué)院商學(xué)院論文提交日期201

2、82018年6月聊城大學(xué)碩士學(xué)位論文i摘要隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，金融對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的推動(dòng)作用日益凸顯，“發(fā)展消費(fèi)金融，擴(kuò)大內(nèi)需，拉動(dòng)消費(fèi)”逐漸成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新的增長(zhǎng)點(diǎn)。在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)快速發(fā)展的推動(dòng)下，互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融開(kāi)始作為我國(guó)消費(fèi)金融的新方向成為了各行各業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。自2010年我國(guó)開(kāi)始互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融業(yè)務(wù)試點(diǎn)以來(lái)，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融公司發(fā)展迅速。除了傳統(tǒng)的金融公司開(kāi)始完成線下消費(fèi)金融業(yè)務(wù)向線上轉(zhuǎn)型以外，京東、阿里等電商巨頭也紛紛

3、借助多年累積的用戶數(shù)據(jù)來(lái)對(duì)客戶進(jìn)行信用評(píng)價(jià)的方式來(lái)開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融業(yè)務(wù)。然而，由于這些公司在金融領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)尚淺，獲得關(guān)于每個(gè)客戶的信用數(shù)據(jù)存在真實(shí)度不夠、信息失真的問(wèn)題，導(dǎo)致業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程中容易面臨較大風(fēng)險(xiǎn)。本文以京東集團(tuán)推出的京東白條為研究對(duì)象，通過(guò)對(duì)消費(fèi)金融風(fēng)險(xiǎn)管理理論的借鑒，采用定量定性相結(jié)合的方式對(duì)京東白條的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了分析，并針對(duì)京東白條的業(yè)務(wù)流程制定了有針對(duì)性的防范措施。首先，本文對(duì)我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融業(yè)務(wù)的發(fā)展現(xiàn)狀、金融風(fēng)

4、險(xiǎn)的類型與形成原因進(jìn)行探究，分析了當(dāng)前我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融風(fēng)險(xiǎn)控制體系的優(yōu)勢(shì)與不足，并對(duì)京東白條運(yùn)作模式、風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)機(jī)理、風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)機(jī)制、風(fēng)險(xiǎn)控制體系進(jìn)行了分析，提出了京東白條風(fēng)險(xiǎn)防控體系中可改進(jìn)的地方。然后，本文通過(guò)對(duì)京東白條2014年至2016年的消費(fèi)信貸明細(xì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，基于信用評(píng)分卡模型選取了與借款人信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的變量，借助SAS軟件和CART軟件對(duì)京東白條明細(xì)數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘與構(gòu)建決策樹(shù)模型，建立了適用于京東白條的個(gè)人信用評(píng)分卡，為

5、京東白條的客戶選取與額度授信提供了量化參考。最后，本文對(duì)京東白條的研究在一定程度上為京東金融公司當(dāng)前面臨的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題提出一些參考性建議與指導(dǎo)方法，進(jìn)一步完善個(gè)人信用模型，從而為類似的消費(fèi)金融產(chǎn)品提供借鑒。目前，由于我國(guó)個(gè)人信用情況還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)共享，京東金融對(duì)客戶真實(shí)個(gè)人信用情況掌握不全，再加上京東白條線上審核線上授信的機(jī)制，進(jìn)一步加劇了受貸主體缺陷風(fēng)險(xiǎn)的形成。鑒于此，本文基于京東白條的運(yùn)作流程，結(jié)合貸前、貸中和貸后三個(gè)階段制定了風(fēng)險(xiǎn)管理方法