我國商業(yè)銀行抗逆力的測度研究——基于16家上市銀行的數(shù)據(jù).pdf

1、銀行抗逆力的概念來源于物理學(xué)對“彈性”、心理學(xué)對“韌性”的定義，是指銀行利用自身優(yōu)勢，構(gòu)建包含內(nèi)外部保護(hù)因素的風(fēng)險(xiǎn)管理體系以增強(qiáng)銀行抵御外部沖擊，實(shí)現(xiàn)長期穩(wěn)定經(jīng)營的能力。在市場競爭機(jī)制及金融危機(jī)恢復(fù)期的歷史背景下，引入銀行抗逆力的概念有助于幫助銀行適應(yīng)金融改革和金融市場化發(fā)展的新形勢，并建立與之相匹配的風(fēng)險(xiǎn)管理新模式，從而有效增強(qiáng)銀行應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)的承受力、自我修復(fù)力和環(huán)境適應(yīng)力。據(jù)此實(shí)現(xiàn)銀行關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)選擇和風(fēng)險(xiǎn)安排的策略選擇，強(qiáng)化銀

2、行風(fēng)險(xiǎn)管理的主動(dòng)性和全面性意識(shí)，提高銀行風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營的核心競爭力。文章首先從銀行抗逆力的定義和國內(nèi)外關(guān)于抗逆力的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)出發(fā)對銀行抗逆力進(jìn)行理論界定，通過對銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的有效控制實(shí)現(xiàn)銀行經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，提高風(fēng)險(xiǎn)收益的發(fā)展目標(biāo)。其次從銀行的脆弱性、保險(xiǎn)價(jià)值、資源優(yōu)勢、損失成本等角度分析抗逆力水平的高低對的銀行穩(wěn)定發(fā)展的經(jīng)濟(jì)學(xué)意義，得出強(qiáng)調(diào)銀行抗逆力可以提高銀行風(fēng)險(xiǎn)管理能力，優(yōu)化收益結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化與外部監(jiān)管的組合作用，豐富風(fēng)險(xiǎn)管理的組合，以完善的風(fēng)險(xiǎn)管理

3、保障機(jī)制促進(jìn)銀行多元化的業(yè)務(wù)經(jīng)營模式，使銀行的投資專業(yè)性和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力重新獲得社會(huì)認(rèn)可。然后分析銀行抗逆力的作用機(jī)制，按銀行抗逆力的發(fā)展水平將其分為生存型抗逆力、抵御型抗逆力和重構(gòu)型抗逆力等三個(gè)層次，在此基礎(chǔ)上分析銀行抗逆力的動(dòng)態(tài)作用及演進(jìn)過程，通過對影響銀行抗逆力的內(nèi)外部保護(hù)因素組合的重組提高銀行抗逆力的水平，實(shí)現(xiàn)由經(jīng)驗(yàn)型抗逆力抵御到創(chuàng)新型抗逆力重構(gòu)的跨越，展現(xiàn)動(dòng)態(tài)的銀行抗逆力保護(hù)機(jī)制及其對銀行業(yè)改革和特色化發(fā)展的價(jià)值。在文章的實(shí)證部

4、分，根據(jù)抗逆力的保護(hù)性因素的作用效果，從銀行的資源因素、能力因素、監(jiān)管因素和環(huán)境因素等方面選擇相應(yīng)指標(biāo)構(gòu)建銀行抗逆力的綜合指標(biāo)評價(jià)體系，并通過熵權(quán)模糊綜合評價(jià)法對16家上市銀行2008-2014年間銀行抗逆力水平進(jìn)行實(shí)證分析，比較銀行間抗逆力水平的高低以及四大影響因素的貢獻(xiàn)度和組合協(xié)同能力。最后，文章建議可通過減少行政干預(yù)、明確風(fēng)險(xiǎn)偏好、選擇恰當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)因素切入點(diǎn)、提倡多領(lǐng)域金融創(chuàng)新等政策有效提高銀行抗逆力水平，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)生性和積極性