P2P網(wǎng)絡(luò)借貸信用風(fēng)險評估研究.pdf

1、P2P網(wǎng)絡(luò)借貸是金融脫媒背景下的一項創(chuàng)新型金融服務(wù)模式,自2005年誕生以來,便在全球范圍內(nèi)得到了迅速的擴(kuò)展和蔓延。據(jù)統(tǒng)計,截至2013年底,我國P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺公司已經(jīng)達(dá)到了200家左右,累積成交量超過1000億元人民幣。未來隨著該行業(yè)社會認(rèn)知度不斷提高,P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺的數(shù)量和交易規(guī)模仍將迅猛增長。
　　P2P網(wǎng)絡(luò)借貸在解決個人及中小企業(yè)融資難問題上具有廣泛的應(yīng)用前景,但目前P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺尚處于發(fā)展的起步階段,缺乏針對

2、性的監(jiān)管規(guī)則和措施,加之其本身信息不對稱的特點,使其經(jīng)營過程中面臨著諸多風(fēng)險。其中,新進(jìn)入平臺的借款人的信用風(fēng)險是P2P網(wǎng)絡(luò)借貸運營過程中面臨的主要風(fēng)險之一。尤其目前國內(nèi)P2P網(wǎng)絡(luò)借貸信用風(fēng)險管理技術(shù)較為落后,缺乏適用于平臺新進(jìn)入者的信用風(fēng)險評估體系,如何能夠有效判斷平臺新進(jìn)入者的信用風(fēng)險,降低貸款人的財產(chǎn)損失,成為促進(jìn)P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺未來發(fā)展的關(guān)鍵因素。
　　本文基于對以上因素的綜合考慮,從P2P網(wǎng)絡(luò)借貸的運營機(jī)理出發(fā),通過對

3、相關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行研究,借鑒我國部分商業(yè)銀行個人信貸信用風(fēng)險評估模型,美國FICO公司和德國ICP微貸技術(shù)的評估模型,建立了一套適用于衡量P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺新進(jìn)入者信用風(fēng)險的指標(biāo)體系。這套模型利用熵權(quán)法、AHP層次分析法和相對熵的評價指標(biāo)優(yōu)化理論確定指標(biāo)的權(quán)重,通過收集平臺新進(jìn)入者的基礎(chǔ)信息、職業(yè)及資產(chǎn)狀況、貸款信息和認(rèn)證信息進(jìn)行綜合評估,得到平臺新進(jìn)入者的信用得分。并運用多個平臺的真實交易數(shù)據(jù)進(jìn)行了驗證,證明該模型可以有效識別信用風(fēng)險較高的