日照X銀行貿(mào)易融資業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究.pdf

1、貿(mào)易融資業(yè)務(wù)作為銀行開辦的信貸業(yè)務(wù)的一種，具有期限短，操作靈活的優(yōu)點(diǎn)，貿(mào)易融資本身具有真實(shí)性和自償性特征，在貿(mào)易結(jié)算過程中被進(jìn)出口商廣泛應(yīng)用，解決了資金周轉(zhuǎn)問題，同時(shí)為銀行帶來了不少的收益。隨著我國進(jìn)出口量的日益增長，大力開展貿(mào)易融資是一種銀企“雙贏”的模式，為貿(mào)易融資創(chuàng)造良好的資源與市場(chǎng)環(huán)境符合經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求，但貿(mào)易融資跨越式的發(fā)展也讓很多銀行在著眼收益的同時(shí)忽略風(fēng)險(xiǎn)防控，近幾年的貿(mào)易融資風(fēng)險(xiǎn)事件中信用風(fēng)險(xiǎn)的暴露尤為嚴(yán)重。
　　

2、我國貿(mào)易融資信用風(fēng)險(xiǎn)管理起步較晚，商業(yè)銀行在短期內(nèi)設(shè)計(jì)融資產(chǎn)品來滿足貿(mào)易企業(yè)各種需求，其管理經(jīng)驗(yàn)也較為缺乏。貿(mào)易融資風(fēng)險(xiǎn)管理手段的落后，貸后監(jiān)管的脫節(jié)，促使貿(mào)易融資逐漸脫離本身的自償性和真實(shí)性，貿(mào)易融資演變成了融資的貿(mào)易，近幾年信用風(fēng)險(xiǎn)案件頻繁暴露，給銀行來帶了巨大資金損失和連鎖反應(yīng)。商業(yè)銀行須重視對(duì)貿(mào)易融資信用風(fēng)險(xiǎn)的管理，按照風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程從風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量以及監(jiān)測(cè)控制出發(fā)，學(xué)習(xí)國際先進(jìn)金融機(jī)構(gòu)的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，并結(jié)合自身目標(biāo)與特

3、點(diǎn)，全面完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系。
　　通過收集國內(nèi)商業(yè)銀行對(duì)貿(mào)易融資風(fēng)險(xiǎn)管理和信用風(fēng)險(xiǎn)管理的主要文獻(xiàn)和方法，結(jié)合日照轄內(nèi)銀行的管理模式和主要客戶特征，分析其貿(mào)易融資業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀，主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和成因，利用RAROC模型初步測(cè)算該銀行貿(mào)易融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)成本和收益，粗略評(píng)估該銀行近幾年的風(fēng)險(xiǎn)管理水平發(fā)展情況，從中發(fā)現(xiàn)銀行在貿(mào)易融資信用風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題。
　　目前，轄內(nèi)X銀行對(duì)貿(mào)易融資風(fēng)險(xiǎn)管理流程主要涉及到實(shí)施貸審分離制度，關(guān)注貸后資金

4、的收回，對(duì)貿(mào)易融資信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估主要依賴于企業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)的判斷，從該銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的管理制度、評(píng)估手段、部門粘合度和人員配置方面上分析需要改進(jìn)的管理點(diǎn)，提出銀行優(yōu)化現(xiàn)有管理制度，學(xué)習(xí)應(yīng)用類似RAROC模型的科學(xué)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估手段，加強(qiáng)對(duì)融資客戶選擇策略，做好產(chǎn)品創(chuàng)新管理和加強(qiáng)人員培訓(xùn)等措施。同時(shí)，建議銀行加強(qiáng)貿(mào)易融資全流程的風(fēng)險(xiǎn)防范，細(xì)化到貸前調(diào)查，貸款審批，貸后管理和風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施等。隨著越來越多的國內(nèi)商業(yè)銀行業(yè)“走出去”設(shè)立海外分支機(jī)構(gòu)，國際競(jìng)