監(jiān)管差異對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的影響.pdf

1、面對(duì)分業(yè)監(jiān)管以及區(qū)域差異所引致的監(jiān)管差異，商業(yè)銀行應(yīng)如何配置相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本，以確保在風(fēng)險(xiǎn)可控的同時(shí)提高經(jīng)營(yíng)效率獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)成為商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中必須去深入研究和分析的問(wèn)題。
　　本文主要采取理論分析、案例分析相結(jié)合的研究方法，分析了監(jiān)管差異對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置行為的影響。本文的研究結(jié)論認(rèn)為：
　　面對(duì)監(jiān)管區(qū)域差異，商業(yè)銀行會(huì)積極進(jìn)行監(jiān)管套利，將更多的經(jīng)濟(jì)資本配置到監(jiān)管成本相對(duì)較低的地區(qū)。在監(jiān)管偏好保守的區(qū)域，商

2、業(yè)銀行往往面臨較高的監(jiān)管成本，因此，其更傾向于提高自身的風(fēng)險(xiǎn)偏好，將資本配置到高風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)以獲取期望的目標(biāo)收益。隨著商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好的提高，商業(yè)銀行資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)水平將逐步增加，進(jìn)而引致區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)上升，形成“監(jiān)管悖論”，即監(jiān)管偏好保守的區(qū)域，銀行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)偏好反而高。在分業(yè)監(jiān)管模式下，為提升經(jīng)營(yíng)效率降低資本占用，商業(yè)銀行不斷創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)方式以獲取監(jiān)管套利，資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式逐步由傳統(tǒng)信貸資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)變?yōu)槿Y產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式。
　　面對(duì)差異化的監(jiān)管環(huán)