銀行經(jīng)濟(jì)資本測(cè)度方法及評(píng)價(jià)研究.pdf

1、銀行業(yè)在金融全球化和自由化的背景下承擔(dān)著越來越大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和業(yè)績(jī)壓力。隨著金融體制改革和市場(chǎng)化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，我國(guó)商業(yè)銀行將逐漸失去原有的避風(fēng)港，國(guó)內(nèi)金融環(huán)境會(huì)逐漸與國(guó)際的接軌。日益受到重視的經(jīng)濟(jì)資本管理體系是銀行應(yīng)對(duì)變革，提高自身管理水平的有效途徑。經(jīng)濟(jì)資本管理注重價(jià)值創(chuàng)造，綜合考量風(fēng)險(xiǎn)與收益，與銀行經(jīng)營(yíng)管理的新理念相契合。經(jīng)濟(jì)資本管理涵蓋風(fēng)險(xiǎn)資本的測(cè)度、使用和配置、以及績(jī)效考量等內(nèi)容，其中測(cè)度是基礎(chǔ)與前提，學(xué)術(shù)界和實(shí)務(wù)界一直在不斷研

2、究其測(cè)度方法。
　　本文對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)資本測(cè)度方法及經(jīng)濟(jì)資本評(píng)價(jià)問題展開研究。首先描述了整體經(jīng)濟(jì)資本測(cè)度的不可或缺性，經(jīng)濟(jì)資本評(píng)價(jià)體系在現(xiàn)代銀行風(fēng)險(xiǎn)與效率評(píng)價(jià)中的核心地位以及我國(guó)銀行內(nèi)部經(jīng)濟(jì)資本管理欠缺的現(xiàn)狀。接著基于前人的研究成果，指出既有的基于財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)研究銀行經(jīng)濟(jì)資本測(cè)度的文獻(xiàn)都是考慮全部資產(chǎn)的價(jià)值變動(dòng)，根據(jù)不同產(chǎn)品有不同風(fēng)險(xiǎn)與收益情況的特點(diǎn)，對(duì)現(xiàn)階段的方法進(jìn)行了優(yōu)化。然后設(shè)定具體的變量并構(gòu)建CVaR數(shù)理模型，把這種構(gòu)思落實(shí)為

3、可行的測(cè)度方法，引入對(duì)數(shù)正態(tài)分布，克服了單靠假設(shè)價(jià)值變動(dòng)服從正態(tài)分布的不足，并將這種方法應(yīng)用到上市銀行的經(jīng)濟(jì)資本測(cè)度中。最后利用經(jīng)濟(jì)資本評(píng)價(jià)指標(biāo)，通過排序比較的方法，對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)與效率水平做出評(píng)價(jià)分析。評(píng)價(jià)結(jié)果表明所選取銀行目前均呈現(xiàn)出低風(fēng)險(xiǎn)、高效率，但是這種因保護(hù)政策所帶來的優(yōu)勢(shì)將逐漸消失，銀行應(yīng)加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)資本體系的建設(shè)與管理。
　　本文從結(jié)構(gòu)上分為緒論和正文兩個(gè)板塊。緒論部分主要?dú)w納了國(guó)內(nèi)外對(duì)銀行資本理論和經(jīng)濟(jì)資本測(cè)度理論的研究情