基于模糊數(shù)理論的貸款組合優(yōu)化決策研究.pdf

1、在現(xiàn)行經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，商業(yè)銀行的貸款資源是解決市場(chǎng)資金面問(wèn)題的主要途徑，各家商業(yè)銀行如何對(duì)貸款資源進(jìn)行最優(yōu)配置，影響著自身的信貸經(jīng)營(yíng)收益和風(fēng)險(xiǎn)防控能力。馬科威茨在1952年針對(duì)證券市場(chǎng)的組合研究提供了基礎(chǔ)理論和研究思路。特別是我國(guó)金融市場(chǎng)正處于發(fā)展和完善階段，商業(yè)銀行的信息系統(tǒng)逐步構(gòu)建起來(lái)，由于隨機(jī)性事件以及影響市場(chǎng)變化各種因素的模糊性的存在，能夠用于有效估計(jì)未來(lái)貸款利率的歷史數(shù)據(jù)仍然不夠充分，而且隨著中國(guó)利率市場(chǎng)化的進(jìn)程，利率可能出現(xiàn)變化

2、的幅度會(huì)更大。在巴塞爾新資本協(xié)議下，商業(yè)銀行對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)管控的要求愈加嚴(yán)格，貸款收益率的不確定性也呈現(xiàn)出不同的特點(diǎn)，這對(duì)商業(yè)銀行進(jìn)行合理的貸款資源配置也有更高的要求。
　　本論文的選題主要基于巴塞爾新資本協(xié)議背景下，考慮環(huán)境的不確定性，結(jié)合現(xiàn)代投資組合理論、貸款組合理論、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后資產(chǎn)收益率指標(biāo)和經(jīng)濟(jì)資本指標(biāo)等，通過(guò)數(shù)學(xué)規(guī)劃、最優(yōu)化理論和模糊數(shù)方法等工具，構(gòu)建出以貸款行業(yè)為基礎(chǔ)的組合優(yōu)化模型，提出管理層所需的優(yōu)化決策建議，對(duì)擬解決的關(guān)

3、鍵問(wèn)題和不同假設(shè)下的求解過(guò)程作深入思考和探析，以完善相關(guān)理論結(jié)合拓展分析方法，并根據(jù)獲得的結(jié)果指導(dǎo)商業(yè)銀行對(duì)其信貸經(jīng)營(yíng)進(jìn)行優(yōu)化管理。
　　主要成果如下:
　　1.結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)收益機(jī)制條件和經(jīng)濟(jì)資本約束建立貸款組合優(yōu)化模型。用風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后資本收益率指標(biāo)代替原有的貸款收益率，并用三角模糊數(shù)來(lái)表示，構(gòu)建的組合優(yōu)化模型可以實(shí)現(xiàn)整體風(fēng)險(xiǎn)約束條件下收益最大化的戰(zhàn)略目標(biāo)，以更加實(shí)際和廣義的思路進(jìn)行模型構(gòu)建和求解，并比較分析三類(lèi)貸款組合模型的具體

4、表現(xiàn)，從而指導(dǎo)商業(yè)銀行對(duì)信貸經(jīng)營(yíng)進(jìn)行優(yōu)化管理，提升其內(nèi)部精細(xì)化管理水平。
　　2.三類(lèi)LR類(lèi)型模糊數(shù)下貸款組合優(yōu)化模型的構(gòu)建。根據(jù)某商業(yè)銀行的信貸客戶數(shù)據(jù)，比較分析三類(lèi)LR類(lèi)型模糊數(shù)下的貸款組合優(yōu)化決策情況，得到整體綜合收益RAROC最大化的貸款最優(yōu)分配比例，揭示相關(guān)參數(shù)變化的情況下對(duì)貸款資源配置的影響以及利用何種模糊數(shù)對(duì)目前商業(yè)銀行的貸款組合更具合理性和優(yōu)勢(shì)。
　　3.區(qū)間模糊數(shù)下貸款組合優(yōu)化模型的構(gòu)建。構(gòu)建了區(qū)間模糊數(shù)下