商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品質(zhì)押貸款風(fēng)險(xiǎn)控制研究.pdf

1、2005年以來，伴隨著我國城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄的快速增長，商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)得到了空前發(fā)展。在這個(gè)過程中，個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品與生俱來的流動(dòng)性缺陷推動(dòng)著個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)從小眾需求逐漸發(fā)展成為規(guī)模需求，已不容商業(yè)銀行忽視。實(shí)踐中，不少商業(yè)銀行在開展個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)，但存在風(fēng)險(xiǎn)控制簡單粗放的問題，多數(shù)銀行僅按幣種和收益類型高低做粗略劃分，給出“隨機(jī)”的質(zhì)押比率。此外，對質(zhì)物具備的條件也做出了苛刻的要求，不利于推動(dòng)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)跨行

2、展開。因此，研究個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品質(zhì)押貸款風(fēng)險(xiǎn)控制具有積極的現(xiàn)實(shí)意義。
　　對此，商業(yè)銀行應(yīng)該提高風(fēng)險(xiǎn)控制水平，提供更全面的個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)，緩解人們購買銀行理財(cái)產(chǎn)品時(shí)對流動(dòng)性的后顧之憂。本文遵循風(fēng)險(xiǎn)識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制的研究思路，從兩個(gè)視角展開：一是將其看作一項(xiàng)普通的信貸業(yè)務(wù)，分析其傳統(tǒng)的信用、市場、操作、流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等，借助傳統(tǒng)的辦法進(jìn)行識別、計(jì)量和控制；二是從其質(zhì)物的特殊性視角，分析其面臨的估值、法律、聲譽(yù)等特殊風(fēng)險(xiǎn)。重點(diǎn)針

3、對特殊風(fēng)險(xiǎn)中的估值風(fēng)險(xiǎn)展開創(chuàng)新性研究，從質(zhì)押貸款的視角，提出更合理的估值技術(shù)，解決理財(cái)產(chǎn)品質(zhì)押貸款質(zhì)押率難確定這個(gè)問題，同時(shí)充當(dāng)質(zhì)押貸款風(fēng)險(xiǎn)控制手段。此外，就法律缺位風(fēng)險(xiǎn)，呼吁政府盡快完善支持該業(yè)務(wù)的法律條例。為促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展，提出了搭建理財(cái)產(chǎn)品二級交易市場、增加行業(yè)認(rèn)可的評級制度等建議。
　　本文主要的研究成果則在于創(chuàng)新性地提出個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品質(zhì)押貸款時(shí)的估值技術(shù)，增強(qiáng)質(zhì)押率在風(fēng)險(xiǎn)控制中的作用，提供更有針對性和可操作性的風(fēng)險(xiǎn)控制方法，