商業(yè)銀行效益與風(fēng)險關(guān)系優(yōu)化研究.pdf

1、隨著全球經(jīng)濟一體化的快速發(fā)展，商業(yè)銀行面臨的外部環(huán)境越來越復(fù)雜，銀行業(yè)的經(jīng)營也趨于多元化，業(yè)內(nèi)競爭日趨激烈，對商業(yè)銀行的經(jīng)營管理水平提出了更高的要求。盈利能力和風(fēng)險管理能力作為銀行業(yè)經(jīng)營管理的兩個重要方面也得到越來越多的關(guān)注。
　　商業(yè)銀行經(jīng)營發(fā)展的理想狀況應(yīng)該是效益和風(fēng)險達到一個協(xié)調(diào)平衡的狀態(tài)，商業(yè)銀行的效益水平能夠承擔其風(fēng)險，該風(fēng)險水平下也能夠帶來適度的效益，即最大可承受風(fēng)險條件下的最大贏利和可承受最小贏利條件下的最小風(fēng)險，這

2、方面還需要進一步研究，這也是本文研究的基本點和出發(fā)點。本文選擇了國內(nèi)16家上市銀行的歷史數(shù)據(jù)作為樣本，通過構(gòu)建指標、建立模型等方法，嘗試對我國商業(yè)銀行經(jīng)營效益和風(fēng)險的關(guān)系進行優(yōu)化，尋求商業(yè)銀行效益與風(fēng)險關(guān)系的最佳均衡狀態(tài)，以追求單位風(fēng)險創(chuàng)造的最大效益或者單位效益承擔的最小風(fēng)險。
　　本文主要包括五部分內(nèi)容：
　　第一章是緒論，主要介紹本文的選題背景和研究意義，在梳理歷史文獻的基礎(chǔ)上提出自己的觀點——效益與風(fēng)險協(xié)調(diào)論，并簡單介

3、紹文章的主要研究內(nèi)容、研究方法和可能的創(chuàng)新點。
　　第二章是對效益與風(fēng)險的量化評價，分別選擇效益指標和風(fēng)險指標，通過因子分析綜合得出表示商業(yè)銀行效益和風(fēng)險水平的效益指數(shù)和風(fēng)險指數(shù)，對各樣本的效益和風(fēng)險水平做出直觀綜合的評價，使對我國現(xiàn)階段各銀行的效益和風(fēng)險水平有個總體了解，并為本文的后續(xù)建模和優(yōu)化提供可用的變量。
　　第三章是效益模型和風(fēng)險模型的建立。這里將第二章計算的效益指數(shù)和風(fēng)險指數(shù)作為被解釋變量，引入商業(yè)銀行效益與風(fēng)險

4、的影響因素作為解釋變量，分別建立效益模型和風(fēng)險模型，包括總體模型和分類模型。總體模型是對所有樣本的數(shù)據(jù)，用面板估計的方法得出；分類模型用矩陣求解的方法求出各自的效益模型和風(fēng)險模型。兩組模型的建立，明確了商業(yè)銀行效益和風(fēng)險的影響因素，也為后文非線性規(guī)劃的優(yōu)化模型提供了目標函數(shù)。
　　第四章是商業(yè)銀行效益與風(fēng)險的優(yōu)化模型。根據(jù)多目標優(yōu)化方法和我國銀行業(yè)的實際情況，建立我國商業(yè)銀行效益與風(fēng)險協(xié)調(diào)優(yōu)化的理論模型，將第三章建立的效益模型和風(fēng)

5、險模型作為目標函數(shù)，遵照優(yōu)于現(xiàn)狀、符合監(jiān)管要求等標準對各變量予以約束，并進行兩階段的優(yōu)化，求得相對效益最大狀態(tài)下商業(yè)銀行的最佳效益指數(shù)與風(fēng)險指數(shù)，探究相對效益最佳狀態(tài)下效益和風(fēng)險的各影響因素的變化情況，并將此狀態(tài)下的效益和風(fēng)險還原到原始的效益與風(fēng)險指標上去，最后對優(yōu)化結(jié)果進行了簡單分析。
　　第五章是研究結(jié)論與建議。這一部分首先總結(jié)了全文各部分的研究結(jié)果，明確我國商業(yè)銀行效益與風(fēng)險協(xié)調(diào)優(yōu)化存在的差距和努力方向，在此基礎(chǔ)上提出了我國