商業(yè)銀行運營績效與操作風(fēng)險關(guān)系研究.pdf

1、我國商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的損失數(shù)據(jù)是由很多因素引起的，比如：信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險等。操作風(fēng)險由于它的種類眾多、記載的損失數(shù)據(jù)少、難度量等特點，成為我國銀行業(yè)乃至國際金融界比較嚴(yán)重的問題之一。如何有效防范操作風(fēng)險，是各國銀行業(yè)參與國際金融活動面臨的重要課題也是今后若干年內(nèi)風(fēng)險研究領(lǐng)域最具挑戰(zhàn)的課題。
　　 本論文從國內(nèi)外研究操作風(fēng)險文獻(xiàn)出發(fā)，以我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險的狀況和存在度量難度的問題為切入點，運用全面結(jié)合的研究方法、借鑒汲取

2、以樊欣、厲吉斌等為代表的學(xué)者的研究成果，系統(tǒng)、深入地研究了我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險如何度量問題。首先，對操作風(fēng)險定義及分類、我國商業(yè)銀行主要操作風(fēng)險進行闡述和分析；其次，對商業(yè)銀行操作風(fēng)險度量的基本要求、度量的基本方法以其適用于我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險度量方法介紹；再次，對操作風(fēng)險度量的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)進行系統(tǒng)的要求，并提出一個新的觀點，就是基于DEA基本模型下的銀行操作風(fēng)險度量分布；最后，通過媒體公開報道的操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)進行收集、統(tǒng)計并利用DEA基