資本監(jiān)管對我國商業(yè)銀行信貸期限結構的影響研究.pdf

1、銀行業(yè)的安全和穩(wěn)定關乎著一個國家的經濟命脈，近年來，我國一直積極遵循巴塞爾委員會的監(jiān)管理念，逐步完善商業(yè)銀行的資本監(jiān)管框架。2007年后，我國的資本監(jiān)管進入了一個新階段，監(jiān)管力度明顯增強，商業(yè)銀行資本充足率水平顯著提升且基本滿足8％的最低監(jiān)管要求。然而，大量實例證明，商業(yè)銀行會以收縮貸款的方式來滿足日益嚴格的資本監(jiān)管要求，進而導致國內經濟衰退。而中長期貸款和短期貸款對宏觀經濟的影響是不同的，此前的文獻研究大多圍繞資本監(jiān)管對信貸總量影響展

2、開，很少關注信貸期限結構的變化。因此，在商業(yè)銀行已達到8%最低要求的新資本監(jiān)管階段，研究資本充足率變化對商業(yè)銀行不同期限貸款的影響程度具有重要意義。
　　本文在理論分析、統(tǒng)計觀察的基礎上，以2007-2014年期間我國11家上市商業(yè)銀行半年度數(shù)據為研究樣本，建立面板數(shù)據的線性回歸模型，實證檢驗資本監(jiān)管對銀行信貸期限結構的影響。主要包括：⑴分別研究資本監(jiān)管對總貸款、中長期貸款、短期貸款規(guī)模和中長期貸款占比的影響程度。⑵在上述四個研究

3、角度中，分別引入兩組資本監(jiān)管的代理變量，一是實際資本充足率，二是3種不同資本充足率水平下商業(yè)銀行承受的監(jiān)管壓力，對資本監(jiān)管進行較全面的模擬。⑶對樣本銀行按照是否國內系統(tǒng)重要性銀行進行了分類檢驗，并對結果進行比較分析。結果表明，商業(yè)銀行為了提高當期資本充足率水平，會減少總貸款、中長期貸款和短期貸款，中長期貸款占比也是逐漸下降，表明中長期貸款的下降幅度比短期貸款更大。而系統(tǒng)重要性銀行和一般性銀行在資本監(jiān)管要求不同時，信貸期限結構變化也有所區(qū)