基于資本充足監(jiān)管的商業(yè)銀行信貸行為研究.pdf

1、商業(yè)銀行資本充足監(jiān)管一直以來都是《巴塞爾協(xié)議》中的核心內(nèi)容，《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》更是將資本充足監(jiān)管要求提到了前所未有的高度。我國《商業(yè)銀行資本管理辦法》實(shí)施以來，商業(yè)銀行的資本充足率目前均已達(dá)到較高水平，對商業(yè)銀行的穩(wěn)健經(jīng)營十分有利。但是，資本充足監(jiān)管要求的提高往往伴隨著商業(yè)銀行的信貸行為偏差，并最終引起信貸緊縮，緊縮程度越大對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響就會越大?；仡櫭绹y行業(yè)的監(jiān)管歷史不難發(fā)現(xiàn)，監(jiān)管當(dāng)局進(jìn)行的資本充足監(jiān)管確實(shí)會通過商業(yè)銀行的信貸緊縮行

2、為對社會經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生一定程度的負(fù)面影響。因此，在全新一輪資本充足監(jiān)管開始實(shí)施的背景下，研究我國商業(yè)銀行在面臨資本充足監(jiān)管壓力時具體會產(chǎn)生怎樣的信貸行為，又需要采取怎樣的措施等問題就十分必要。
　　本文首先解釋了資本充足監(jiān)管與商業(yè)銀行信貸行為之間以及商業(yè)銀行信貸行為與宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行之間的內(nèi)在邏輯關(guān)系，認(rèn)為資本充足監(jiān)管要求的提高會引起商業(yè)銀行信貸行為發(fā)生變化，從而導(dǎo)致信貸緊縮現(xiàn)象的發(fā)生，進(jìn)而對宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行產(chǎn)生不利影響。其次通過引入美國歷史上

3、真實(shí)發(fā)生的信貸緊縮案例，對其銀行業(yè)通常采取的應(yīng)對措施予以歸納。再次對監(jiān)管當(dāng)局提升資本充足監(jiān)管要求是否會影響我國商業(yè)銀行信貸行為的問題進(jìn)行了數(shù)據(jù)分析，分析結(jié)果表明，同美國一樣，我國商業(yè)銀行確實(shí)在每一次資本充足監(jiān)管要求提高后都出現(xiàn)了不同程度的信貸緊縮行為。然后運(yùn)用實(shí)證分析方法，研究資本充足監(jiān)管的提高對商業(yè)銀行信貸行為具體產(chǎn)生了何種實(shí)際影響，根據(jù)回歸結(jié)果可知，資本充足率對商業(yè)銀行信貸余額對數(shù)的回歸系數(shù)值為-0.000594，表明商業(yè)銀行為適應(yīng)

4、監(jiān)管要求迅速提高自身資本充足率時，會通過信貸行為出現(xiàn)的偏差對信貸供給產(chǎn)生負(fù)面影響，且股份制商業(yè)銀行受到的影響要明顯高于大型商業(yè)銀行。最后根據(jù)實(shí)證分析的結(jié)果，結(jié)合美國銀行業(yè)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，針對商業(yè)銀行信貸行為存在的偏差提出相關(guān)建議，即商業(yè)銀行一是需要局部調(diào)整自身擔(dān)保偏好行為使之更為合理，二是應(yīng)努力消除對非國有企業(yè)的信貸歧視行為，三是盡量避免將信貸資金集中于少數(shù)幾個生產(chǎn)部門當(dāng)中。
　　此外，商業(yè)銀行還應(yīng)通過多種渠道及時補(bǔ)充資本，從根源上解