資本監(jiān)管對(duì)中國上市商業(yè)銀行信貸結(jié)構(gòu)的影響研究.pdf

1、資本監(jiān)管對(duì)中國上市商業(yè)銀行信貸結(jié)構(gòu)的影響研究AStudyontheImpactofCapitalRegulationtotheCreditStructureofChina’SListedCommercialBanks學(xué)位申請(qǐng)人：廖莎麗學(xué)號(hào)：214020204034學(xué)科專業(yè)：研究方向：指導(dǎo)教師：定稿時(shí)間：金融學(xué)商業(yè)銀行曾志耕2016年3月摘要摘要作為資金融通的中介機(jī)構(gòu)，商業(yè)銀行在國民經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮著重要的基礎(chǔ)性作用，關(guān)系著廣大人民的切身利益。

2、隨著各國的金融改革和金融創(chuàng)新，全球性金融體系的建立使得對(duì)銀行業(yè)的監(jiān)管迫在眉睫。1974年美國富蘭克林國民銀行和德國赫斯塔特銀行在國際金融創(chuàng)新發(fā)展的初期雙雙倒閉，揭示了在經(jīng)濟(jì)全球化浪潮中，商業(yè)銀行面臨著巨大的潛在風(fēng)險(xiǎn)。在時(shí)代的召喚下，巴塞爾委員會(huì)應(yīng)運(yùn)而生。1988年，其出臺(tái)了《統(tǒng)一資本計(jì)量和資本標(biāo)準(zhǔn)的國際協(xié)議》即《巴塞爾協(xié)議I》，從資本定義、最低資本要求和風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)系數(shù)方面首次提出了統(tǒng)一的國際銀行資本監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境，促進(jìn)了全

3、球銀行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。但是《巴塞爾協(xié)議I》風(fēng)險(xiǎn)定義較為狹隘，沒有囊括銀行面臨的全部類型的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)資本的劃分不太清楚，資本定義過于寬泛，影響了資本質(zhì)量。基于《巴塞爾協(xié)議I》的缺陷，2004年巴塞爾協(xié)會(huì)出臺(tái)了《統(tǒng)一資本計(jì)量和資本標(biāo)準(zhǔn)的國際協(xié)議：修訂框架》即《巴塞爾協(xié)議II》，形成了以銀行最低資本要求、監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查和市場約束三大支柱為主的資本監(jiān)管框架，在風(fēng)險(xiǎn)覆蓋范圍和計(jì)算方法取得了突破性的進(jìn)展，但仍然存在模型復(fù)雜度高且難以使用、資本的風(fēng)

4、險(xiǎn)覆蓋范圍狹窄且順周期性強(qiáng)、對(duì)表外業(yè)務(wù)和“影子銀行”1體系監(jiān)管不足等問題。2008年金融危機(jī)的爆發(fā)揭示了《巴塞爾協(xié)議II》的弊端和不足，巴賽爾協(xié)會(huì)在廣泛討論的基礎(chǔ)上于2010年正式發(fā)布了《巴塞爾協(xié)議III))，主要從微觀審慎和宏觀審慎兩方面加強(qiáng)全球金融風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管。在微觀方面完善了資本框架，擴(kuò)大了風(fēng)險(xiǎn)覆蓋范圍，在最低資本要求的基礎(chǔ)上引入了杠桿率指標(biāo)和流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)；在宏觀方面設(shè)定了資本預(yù)留緩沖、逆周期資本緩沖和針對(duì)系統(tǒng)重要性銀行的額外資本