我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)度量研究.pdf

1、我國(guó)商業(yè)銀行信貸管理經(jīng)常使用專家分析法、貸款風(fēng)險(xiǎn)度法等方法。這些方法多以定性分析為主，缺乏數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)；而且主要分析企業(yè)財(cái)務(wù)狀況來決定是否給予貸款，所考慮的因素不全面；貸款風(fēng)險(xiǎn)度法也存在一定的缺陷。這些不足之處反映了我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理比較落后的現(xiàn)狀，借鑒和吸收西方商業(yè)銀行在這方面的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)勢(shì)在必行。 自Edward．L Altman在1968年開創(chuàng)性地建立了多變量的Z計(jì)分信用模型之后，信貸風(fēng)險(xiǎn)管理就實(shí)現(xiàn)了從古典的定性分析向現(xiàn)代

2、定量技術(shù)管理理念的飛躍，并由此掀起了對(duì)現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理量化技術(shù)與方法研究的熱潮。得到公認(rèn)的模型有CreditMetrics、KMV、Credit Portfolio View和Credit Risk Plus等。本文對(duì)上述模型進(jìn)行簡(jiǎn)要介紹，并發(fā)現(xiàn)各模型具有不同的適用范圍，而我國(guó)基本上具備了應(yīng)用Credit Risk Plus模型的條件。所以筆者認(rèn)為當(dāng)前我國(guó)商業(yè)銀行可以考慮借鑒國(guó)外的Credit Risk Plus模型來進(jìn)行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理，