NOD序列的大樣本性質(zhì)及風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度.pdf

1、近幾年，學(xué)者們?cè)贜OD序列不等式研究方面取得了一定的成果，例如：Ber-nstein不等式、Rosenthal型不等式等，這些理論的發(fā)展促進(jìn)了NOD序列在統(tǒng)計(jì)領(lǐng)域的應(yīng)用.在統(tǒng)計(jì)領(lǐng)域，研究一個(gè)序列的大樣本性質(zhì)是熱門的一個(gè)話題，例如PA序列，NA序列等大樣本性質(zhì)已有大量成果，但就NOD序列而言，其大樣本性質(zhì)的研究成果卻很少.
　　隨著金融市場(chǎng)的日益復(fù)雜，風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)和測(cè)量得到了學(xué)者的高度關(guān)注.風(fēng)險(xiǎn)大小是在投資決策中首要考慮因素，如何科學(xué)

2、有效的度量行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)亟待攻克的解題.二十世紀(jì)90年代以來(lái)，極值理論已逐步在金融風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域得到應(yīng)用.現(xiàn)有的研究成果并沒有系統(tǒng)比較各種度量風(fēng)險(xiǎn)方法的利弊，不正確的度量方法可能導(dǎo)致金融決策的失誤.
　　本碩士論文具體研究分為四章：
　　第一章是序言部分，著重介紹NOD序列大樣本性質(zhì)研究背景以及風(fēng)險(xiǎn)度量的發(fā)展.
　　第二章主要研究NOD下VaR樣本分位數(shù)估計(jì)的強(qiáng)相合性及其Bahadm表示.利用NOD樣本的性質(zhì)和相關(guān)不等式

3、，研究了在NOD序列下，風(fēng)險(xiǎn)度量VaR非參數(shù)估計(jì)量的性質(zhì).證明了VaR樣本分位數(shù)估計(jì)的強(qiáng)相合性，同時(shí)也給出了VaR樣本分位數(shù)估計(jì)的Bahadur表示.
　　第三章主要研究NOD序列回歸函數(shù)小波估計(jì)的漸近正態(tài)性.文章對(duì)于非參數(shù)固定設(shè)計(jì)回歸模型Yi=g(xi)+εi,i　　第四章主要研究了CV