隨機(jī)利率下古典過(guò)程的一個(gè)聯(lián)合分布的討論.pdf_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、這篇文章考慮的是一個(gè)隨機(jī)利率風(fēng)險(xiǎn)模型，其基礎(chǔ)過(guò)程是一個(gè)復(fù)合泊阿松過(guò)程，而利率過(guò)程是另一個(gè)帶正漂移的復(fù)合泊阿松過(guò)程。本文主要推導(dǎo)出了三個(gè)重要的精算量：破產(chǎn)時(shí)間，破產(chǎn)前瞬時(shí)余額以及破產(chǎn)瞬時(shí)赤字三者的聯(lián)合分布。作為本文模型的一種特殊情況，我們最后考慮了常利率模型，并作為我們主要結(jié)果的推論得到了常利率模型下破產(chǎn)時(shí)間，破產(chǎn)前瞬時(shí)余額以及破產(chǎn)瞬時(shí)赤字三者的聯(lián)合分布。Wu，WangandZhang(2005)第一次給出了常利率模型下三者聯(lián)合分布的拉普

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