重尾索賠風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率及數(shù)值模擬.pdf

1、本文主要研究的是重尾索賠風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率及相應(yīng)的數(shù)值模擬.在金融保險(xiǎn)業(yè)中,對(duì)巨災(zāi)產(chǎn)生的大額索賠事件的研究一直是一個(gè)熱點(diǎn),這些極端事件不經(jīng)常發(fā)生,一旦發(fā)生,將會(huì)給保險(xiǎn)業(yè)務(wù)帶來(lái)重大風(fēng)險(xiǎn),可能會(huì)讓保險(xiǎn)公司陷入財(cái)務(wù)危機(jī),甚至破產(chǎn).近年來(lái),眾多學(xué)者已經(jīng)對(duì)這些現(xiàn)象進(jìn)行了大量研究,其中對(duì)保險(xiǎn)公司破產(chǎn)概率漸近估計(jì)的研究更是備受青睞.在眾多專(zhuān)家學(xué)者的努力下,得到了滿足各種不同條件的漸近表達(dá)式,但這些研究成果大部分是理論結(jié)果,缺乏實(shí)踐意義.近幾年,眾多國(guó)

2、內(nèi)外學(xué)者已經(jīng)不滿足將研究停留在理論結(jié)果上,而是趨向于驗(yàn)證理論結(jié)果是否合理,并取得了不錯(cuò)的進(jìn)展.本文在已有研究成果的基礎(chǔ)上有了理論突破,更進(jìn)一步做了matlab模擬,驗(yàn)證了理論知識(shí)的合理性.
　　此外,本文在考慮重尾現(xiàn)象的同時(shí),還考慮風(fēng)險(xiǎn)索賠之間的相依性.近幾年,對(duì)保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)理論的研究多集中在相依情況下.本文也將理論結(jié)果擴(kuò)展到了相依的情況,即上尾相依的特殊情形―上尾獨(dú)立,使之更貼近實(shí)際.
　　本文主要由三部分組成.
　　第

3、一章主要介紹了經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型及其推廣形式,畫(huà)出了各種情況下盈余過(guò)程的樣本軌道圖,并進(jìn)行了比較.
　　第二章主要內(nèi)容為潛在索賠風(fēng)險(xiǎn)模型在重尾分布條件下的破產(chǎn)概率和數(shù)值模擬.在潛在索賠額序列服從S族的假設(shè)下,得到了有限時(shí)間破產(chǎn)概率的漸近表達(dá)式,并給出了模擬結(jié)果.
　　第三章是對(duì)上尾獨(dú)立情形下潛在索賠風(fēng)險(xiǎn)模型有限時(shí)間破產(chǎn)概率的研究,假設(shè)索賠額序列是上尾獨(dú)立同分布的重尾隨機(jī)變量序列,潛在索賠額序列服從L∩D族,得到了有限時(shí)間破產(chǎn)概率的