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文檔簡介
1、重尾分布下的破產(chǎn)概率問題研究是近來風險理論研究領(lǐng)域的一個熱點話題，本文從重尾的角度出發(fā)對各風險模型的破產(chǎn)概率進行了研究．主要內(nèi)容為：
利用已有的對經(jīng)典風險模型的研究成果，得出了關(guān)于普通更新風險模型生存概率的一個局部定理，并將該定理推廣到了平衡更新風險模型和延遲更新風險模型；討論并研究了重尾復合更新風險模型，得出了其生存概率的尾等價式，并將復合更新風險模型推廣到延遲的情況，同時得出了其生存概率的尾等價式．
對重尾分布族
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